Interpretationsvolumen für die Futures-Markt Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien verwenden, kann die Interpretation Volumen im Rahmen der Futures-Markt erfordern mehr Verständnis, weil erheblich weniger Forschung über das Volumen der Futures als die der Aktien durchgeführt wurde . Hier nehmen wir einen allgemeinen Blick auf einige der Dinge, die Sie wissen sollten, für das Volumen auf dem Futures-Markt zu suchen. Volumenreports Das Volumen jedes Futures-Kontrakts (bei dem einzelne Kontrakte Standardliefermonate angeben) wird zusammen mit dem Gesamtvolumen des Marktes oder dem Gesamtvolumen aller Einzelverträge weitgehend ausgewiesen. Diese Volumina werden jeweils einen Tag nach dem betreffenden Handelstag ausgewiesen. Schätzungen werden jedoch regelmäßig während des gesamten Handelstages verbucht. Bei bestimmten Verträgen können diese Schätzungen regelmäßig wie stündlich verbucht werden. Volumen und Liquidität Die grundlegendste Verwendung des Volumens auf Futures-Märkten ist es, es in Bezug auf Liquidität zu analysieren. Futures-Händler erhalten die beste Ausführung füllt, wo es die größte Liquidität, die in den Liefermonat, die am aktivsten durch Volumen auftritt. Doch da sich die Kontrakte vom zweiten Monat aus bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen auf den nächsten Liefermonat und verursachen eine natürliche Erhöhung des Volumens. Im Gegensatz dazu sinkt das Volumen, wenn das Lieferdatum nahe kommt. Bei einem Volumen von nur einem Auslieferungsmonat ergibt sich daraus ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Gesamtvolumen: Tick Volume Traders müssen das Volumen der Aggregate aller Kontrakte analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und abnehmenden Beteiligung auf der Grundlage der kommenden und gehenden einzelnen Liefermonaten ausgleichen. In Aktienmarkt-Bedingungen, mit Gesamtvolumen zu gewinnen ein Gesamtbild des Marktes wäre, um zusammen das Volumen für alle Aktien in einer ähnlichen Gruppe, vielleicht für eine bestimmte Branche. Dies glättet die Zeiträume, in denen das Volumen eines bestimmten Auftrags sehr niedrig war. Da das Gesamtvolumen möglicherweise nicht sofort auf dem Futures-Markt verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung das Tick-Volumen als Ersatz verwendet. Tick-Volumen ist die Anzahl der Preisänderungen unabhängig von Volumen, die während eines bestimmten Zeitintervalls auftreten. Der Grund, warum sich das Tick-Volumen auf das tatsächliche Volumen bezieht, besteht darin, dass sich die Preise, wenn die Märkte aktiver werden, häufiger ändern. Beispielsweise kann für ein Diagramm von 30-Minuten-Volumenmustern das Zeckenvolumen jedes Intervalls (die Anzahl von Zecken während der 30-minütigen Periode) mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als Prozentsatz des Anfangs aufgezeichnet werden Tick-Lautstärke. Dies legt ein Basislinienvolumen für den Tag fest, an dem alle nachfolgenden Zecken zusammenhängen können. Der Anfang und das Ende des Tages Es ist anzumerken, dass Volumen an beiden Enden des Börsentages erwartet wird. Am Morgen werden Aufträge frühzeitig in den Markt gebracht, da Händler auf Nachtnews und - ereignisse reagieren sowie die vorherigen Daten, die nach dem Schließen berechnet und analysiert werden. Das Ende des Tages ist aktiv, weil die Händler jonglieren für die Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen. Der Schlusskurs ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart-Muster Das Volumen der Intraday-Handel zeigt typische Chart-Muster, wie eine abgerundete Bodenformation, die niedrigste Lautstärke am späten Vormittag zeigt, wenn die Händler ihre Pausen nehmen. Die Muster der einzelnen Probleme können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Europäische Währungen zum Beispiel zeigen mehr anhaltend hohe Volumen durch den späten Vormittag aufgrund der Prävalenz der europäischen Händler auf den Märkten zu diesem Zeitpunkt. Um solche Muster zu berücksichtigen, vergleicht man heute das 30-Minuten-Volumen für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen Durchschnittsvolumen für den gleichen Zeitraum. Interpretation Volumen mit Open Interest Open Interest ist die Messung der Teilnehmer am Futures-Markt mit hervorragenden Trades. Offenes Interesse ist der Nettowert aller offenen Positionen in einem Markt oder Vertrag und zeigt die in diesem Markt mögliche Volumina an. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, sondern auch ein großes offenes Interesse teilt dem Händler mit, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann auf den Markt kommen, wenn der Preis stimmt. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, die den Wert der offenen Zinsen erhöht. Wenn die offenen Zinsen mit einem entsprechend schnellen Anstieg der Preise steigen, werden wahrscheinlich mehr Händler in Longpositionen eintreten. Das heißt, für jeden neuen Käufer eines Futures-Kontraktes muss es einen neuen Verkäufer geben. Aber der Verkäufer wird wahrscheinlich suchen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren. Das offene Interesse wird dem Positionshändler zugerechnet. Aber solch ein Trader ist bereit, die lange Position für einen viel längeren Zeitraum zu halten. Wenn die Preise weiter steigen, werden die Longs haben die Fähigkeit, ihre Position für einen längeren Zeitraum halten, während die Shorts sind eher aus ihren Positionen gezwungen werden. Einige Faustregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenen Zinsen im Futures-Markt stellen sich wie folgt dar: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase. Volumen kann sinken, während offenes Interesse baut, aber Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Diese Regeln haben jedoch Ausnahmen, insbesondere an Tagen oder zu Zeiten, in denen erwartet wird, dass sich das Volumen von der Norm unterscheidet. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche, am Tag vor dem Urlaub und während des gesamten Sommers in der Regel leichter. Auch Volumen kann tatsächlich schwerer Freitag und Montag während eines Trends Markt. Die Liquidation von Positionen findet oft vor dem Wochenende statt, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder aufgenommen werden. Schließlich ist das Volumen an einem dreifachen Hexentag schwerer, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen alle am selben Tag ablaufen. Das Bottom-Line-Volumen und die offene Verzinsung sind integrale Maßnahmen, um die Handelsentscheidungen auf den Terminmärkten zu begleiten, doch sollten diese Indikatoren, wie immer, in Bezug auf externe Marktereignisse betrachtet werden. Um das klarste Bild von den Marktbedingungen zu erhalten, muss man so viele Faktoren wie möglich berücksichtigen. Volume von FX Futures, Preisaktion von Spot FX Hat jemand den Trading der Spot fx, aber mit Volumen als Indikator aus Futures-Markt Oder ist der Handel mit beiden Märkten und kann sagen, wenn es einige erhebliche Nachteile für diese Methode Soweit ich überwacht Diagramme der beiden Märkte auf einem täglichen Zeitrahmen (wie ich nicht finden können kostenlose Futures intraday Anbieter), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen bei Futures fx könnte Werden. Mitglied werden Mitglied seit: Sep 2010 Beiträge: 1.472 Beiträge Sie können ähnlich aussehen, aber noch 2 völlig verschiedene Märkte. Einige der größten, Markt bewegten Aufträge werden auf Spot, auf dem OTC-Markt sein. Offensichtlich Spot FX-Volumen wird viel größer sein als CME Futures vol. Hallo dort, hat irgendjemand den Punkt fx gehandelt, aber verwendetes Volumen als Indikator vom Futuresmarkt Oder handelt beide Märkte und kann sagen, wenn es einige bedeutende Nachteile für diese Methode gibt So viel wie ich Diagramme der beiden Märkte auf einer täglichen Überwachung überwachte Frame (wie ich nicht finden können kostenlose Futures intraday Provider), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Vielen Dank. Es war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien schwimmenden herum, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für Volumen ist. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess führt, habe ich irgendwann in dieses Papier gerannt. Aus ihrer Stichprobe, kamen sie zu dem Schluss, dass vor Ort führt Futures in der Preisfindung Prozess. So kam ich zu einer persönlichen Meinung, dass (für mich) konnte ich aufhören zu versuchen, Futures-Volumen verwenden, um die Spot-Forex zu analysieren, und wenn Zecken sind ein akzeptables Proxy für Volumen, ich arbeite nur mit dem, was ich bekam. (Tick-Daten) und halten meine Volumenstudien von Future auf den COT-Bericht beschränkt. Dies ist nur meine Meinung, dass ich eine Kopie dieses Papiers. Wenn nichts anderes es Ihnen genug Informationen geben kann, um eine Meinung über Ihre eigenen Theres zu bilden, war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien schwimmenden herum, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für Volumen ist. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich irgendwann lief. Vielen Dank für die Informationen, die ich finde es sehr nützlich, wie ich zu fragen, dass für eine ganze Zeit. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich von Petefaders Threads auf babypips, dass es Broker, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen Ich finde es sehr nützlich, da ich mich schon lange darüber gewundert habe. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich von petefaders Threads auf babypips, dass es Vermittler, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter, die ich wenig oder keine Notwendigkeit Beliebige Tick-Daten. Sie müssen sich fragen, was es ist, dass Sie versuchen, zu messen Viele Leute denken, dass das quotvolume von ticksquot irgendwie bezieht sich auf quotvolume von tradesquot oder quotvolume of contractsquot. Sie nehmen oft das Wort "Volumequot" und verwenden es austauschbar mit dem Wort "Demandquot" das gleiche zu bedeuten. Das Volumen der Trades ist nicht eine direkte Angabe der tatsächlichen quotDemandquot. Die Art von quotDemandquot, die den Markt bewegt, wird von Händlern geschaffen, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Nehmen wir an, Sie haben 100 Händler alle geben den Markt schaffen Hohe Menge an Aktivität intraday. 98 dieser Händler sind Käufer, und nur 2 sind Verkäufer, kombiniert haben Sie ein hohes Volumen an Aktivität. Bedeutet dies, wenn Sie ein höheres Volumen von Käufern intraday, dass die Preise höher gehen werden. Wenn 98 dieser Händler (Käufer) wird der Markt vor dem Ende zu beenden, gibt es keine tatsächliche Nachfrage Nachfrage, die dazu führen, dass der Markt höher zu gehen. Wenn die 2 Verkäufer ihre Positionen jenseits des Schlusses halten, ist die einzige tatsächliche Nachfrage, die erzeugt wird, quotSelling demandquot. Die Nachfrage wird durch die 2 Verkäufer bestimmt, die noch Positionen halten, die noch Haut im Spiel haben. "Volumequot" ist kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen QuoteDemandquot. Hohe Volumen Liquidität (nicht tatsächliche Nachfrage) Das Wort quotVolumequot ist nicht austauschbar mit dem Wort quotDemandquot Intraday-Händler (Day-Trader) bieten Liquidität und haben wenig mit tatsächlichen quotDemandquot Für mich am Ende des Tages muss ich mich fragen, Ich verwende die richtigen Daten für die Frage, die gefragt wird Volumenaktivität Aber die Frage, die ich suche, bezieht sich auf quotDemandquot. Wie viel von dieser Aktivität enthält die tatsächliche Nachfrage quot von Händler, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten Volume doesnt lösen die quotDemandquot Gleichung erstellt. Bei mir antwortet Volume data nicht auf die Frage, die gestellt wird. Als Händler interessiere ich mich für die Messung der Nachfrage. Wer, wie amp, wo die Preise verwendet werden, ist für mich interessant. Trader mit der Absicht, Positionen über Nacht zu halten, mit der meisten Haut im Spiel, arbeiten an den Plätzen, die zu ihnen am vorteilhaftesten sind. Nicht die gleichen hohen Volumen Bereichen am meisten von Intraday-Händler mit keine Haut im Spiel bewertet, die schließlich den Tag flach, die Schaffung Null Nachfrage zu beenden. Und da Volumen nicht ein direkter Hinweis auf quotactual demandquot ist, hat es wenig oder keinen Wert zu mir persönlich als Punktforex-Händler. IMO, Angebot amp Nachfrage bewegt den Markt, nicht Volumen (Aktivität) Märkte sind nicht effizient, sondern sie sind wirksam - JonesVolume Trading Joined Oct 2008 Status: Mitglied 240 Beiträge Edit time: 2012-11-04 Grund Grund: Sammeln Sie alle Informationen über EVOLution, um es einfach und verständlich für Menschen Eine kurze Geschichte über mich und den Handel eVOLution dies alles begann im Jahr 2008, war diese Zeit sehr beliebt Trading-Methode mit Volumes und ich begann, Volumen nach Preisdaten kostenlos zu suchen. Alle vorhandenen Ressourcen lieferten sie für einige Gebühren, so beschloss ich, einen Weg, wie man solche Daten kostenlos zu untersuchen. Ich untersuchte die Website der CME Group sehr und fand eine Menge interessanter Informationen. Die eVOLution lebt 4 lange Jahre und arbeitet und arbeitet immer mehr. Dieser Thread auf ForexFactory ist die wichtigste, die ich während der ganzen Zeit, es lebt, können Sie Beiträge hier und verfolgen Sie die Geschichte. Danke FF Ich möchte euch allen danken, die mir während dieser Zeit geholfen haben, mit euren Kommentaren, Anregungen und sogar Kritik. Ich verkaufe nichts und werde dies in Zukunft nicht tun. Alle Daten, die auf einem Aufstellungsort vorhanden sind, ist völlig frei ohne Verpflichtung von Ihrer Seite, aber definitiv würde ich Ihre Anmerkungen und Vorschläge schätzen. Warum eVOLution sinnvoll ist Die Evo - Indikatoren basieren nicht auf einem Preis, sondern auf Live-Daten von der Chicago Mercantile Exchange Site (cmegroup). Die eVOLution ist nicht ein Programm in Standard-Verständnis es ist sehr komplexes System, das zu tun: - Sammeln Sie einige Daten von cme-group-Site Process it und laden in eigene Datenbank - Zeigen Sie die Daten vor Ort über Flash-Applet im Browser, so dass Sie nicht brauchen , Um alles herunterzuladen - Geben Sie wenige Indikatoren, die mit herunterladbaren Daten von einer Website arbeiten können, um Ihnen zu helfen, Linien und Ebenen zu zeichnen Einige grundlegende Informationen über Volumes, so dass neue Leute können es schneller: Es gibt 3 Arten von Volumes auf dem Markt: Volumes von Tick - zeigt die Dynamik der Preisveränderung für die ausgewählte Periode Volumen nach Betrag - zeigt die Anzahl der ausgeführten Operationen (buysell) für die ausgewählte Periode Volumen pro Preis - zeigt die Anzahl der Vertragslisten boughtsold für den ausgewählten Zeitraum zu einem bestimmten Preis Die letzte ist für uns interessanter, Da nur sie uns festes Interesse an einigen Preisen oder Preisspannen zeigen. Dies bedeutet, dass die Kursbewegungen absolut mit der Menge der Lohnkontrakte zusammenhängen, die innerhalb des Marktes bewegt wurde. Oder um es einfacher zu machen: Volumen --- gt Preis. Ein Beispiel 1500 Lose verkauft wurde auf einem Markt auf 1,3400 Preis während gestern Trading Session, es auf anderen Ebenen Volumen war viel weniger, wie 1200 auf 1,3401 etc. Die oberste Lautstärke für gestern wird 1.3400 Preis sein, und es wird für interessant sein Uns, als jemand verbrachte viel Geld auf diesem Niveau, vielleicht ist er interessant, lassen Sie nicht Preis unter sich. Weitere Beispiele mit einigen Screenshots finden Sie in diesem Thread. Ich kann 4 Indikatoren auf der Grundlage von Daten von der CME Group-Website zu präsentieren, sie sind: eVOLution-Ebenen der Indikator, der 3 maximale Lautstärke pro Preis anzeigen (verwenden Sie Volumen von Preis-Bericht von cmegrouptools-inform. preisByVolume) eVOLution-Histogramm zeichnen vertikale Histogramm von Volumen pro Preis (ähnlich Marktprofil, gleiche Quelle wie oben) eVOLution-dvoid zeigen Ihnen echte tägliche Volumen und offene Interesse für Forex-Paare (Futures für sie) und eine Menge anderer Produkte. EVOLution-Optionen zeichnen einen Sektor, der versucht, den Supportwiderstand basierend auf Optionsdaten vorherzusagen (mit Optionen tägliche Abrechnungsdaten, Beispiel für EURUSD) Cmegrouptradingfxg. Soptions. html) Ich habe zwei Screenshots am Ende dieses Beitrags hochgeladen, sie anschauen und Sie werden besser verstehen, was diese 4 Indikatoren sind. Woher bekomme ich diese Indikatoren und Daten für sie? Auf meiner Website, werde ich nicht Post es direkt in diesem Thread, aber Sie können es auf meiner Profilseite finden. Wenn Sie nach mehr Beschreibung für Indikatoren suchen, können Sie meine Website besuchen, es ist alles da. Aber ich werde einige umfangreiche Beiträge in diesem Thread später schreiben. Wie man die Daten von den Indikatoren benutzt Wie man mit ihnen tauscht Zuerst möchte ich sagen, dass ich sie nicht verwende, und ich handele überhaupt nicht. Ich versuchte von Anfang an, aber es war ziemlich schwer zu kombinieren Offline-Job mit dem Handel, so meine Handelszeit ist noch nicht begonnen. Ich kann nicht lehren, wie man erfolgreich zu handeln, aber einige Ideen sind nach eVOLution-Ebenen und eVOLution-Histogramm sind für Kurzzeit-Trades konzipiert, meist intraday, sind die Schlüssel: - Sehen Sie, wie der Preis ist in der Nähe der Lautstärke (perfekt wird es kombinieren Mit Zeit und Umsatz von thinkorswim-Plattform) - Wenn der Preis schlägt das Niveau zweiten oder dritten Mal in kurzen Zeitraum dieser Ebene ist stark und sollte als Unterstützung genommen werden, wenn der Preis von oben bewegt wird, oder Widerstand, wenn der Preis von unten bewegt wird. Handeln Sie nach Bedarf, und legen Sie Stop-Loss kurz nach dem Niveau - große Volumen Zonen (aus Histogramm) sind Interessenzonen, in denen großes Geld lebte vorher und wir hoffen, dass sie so heute bleiben, können wir vermuten, wird der Preis auf sie zu bewegen, damit sie zu behandeln Als Ziele eVOLution-dvoid ist für Langzeit-Trades konzipiert, da es Ihnen mit täglichem Volumen und Open-Interest-Daten. Die wichtigsten Tasten wurden von lumesh. So einfach kopieren sie hier Warum ist offenes Interesse wichtig (kurz gesagt, ich habe wichtige Faktoren wie Volumen und OI beeinflussen den Markt gesammelt): zuerst das allgemeine Bild (dies sollte eine Tabelle): Preis Volumen OI Interpretation steigenden steigenden Markt ist Stark steigende fallende fallende Markt ist schwach fallenden steigenden steigenden Markt ist schwach fallenden fallenden fallenden Markt ist Stärkung und jetzt mehr Details: Einige Faustregeln für die Interpretation Volumenänderungen und offene Interesse an Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und eine steigende offen Zinsen sind Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase kann das Volumen sinken, während offenes Interesse aufbaut, aber das Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. EVOLution-Optionen die Option Ebenen wurden von vielen Völkern angefordert, die grundlegende Strategie wurde in diesem Beitrag erklärt: forexfactoryshowthre. 15post4697215 Beifall und viel Glück Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit: Oct 2008 Status: Mitglied 240 Beiträge Jetzt möchte ich das Programm beschreiben, das ich gemacht habe, kann sich jemand an die erste Version erinnern. Dies ist die zweite Version, alle Daten werden in MySQL-Datenbank gespeichert, so dass es wirklich einfach, sie zu verwalten. Das Programm heißt eVOLution. Es enthält nur 2 Währungspaare: EURUSD und GBPUSD. Und zwei Anzeigen: E-Mini SampP500 und E-Mini Nasdaq. Die Daten können für jeden Tag des Monats oder für vordefinierte Perioden angezeigt werden. Der Screenshot ist beigefügt. Aber es gibt keine Daten für die vorherige Woche. Ich bin in Prozess der Verbesserung und es wird nicht brauchen, um Daten für den Zeitraum zählen viele. Das Programm ist noch nicht fertig. Auch hier ist es kostenlos. Aber ich werde keinen Link dafür im Thread zur Verfügung stellen - schreibe mir eine PM. Anhängendes Bild (zum Vergrößern anklicken) Können Sie uns Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Daten von Roten Linien, Blauen Linien und Grünen Linien erhalten? Grüne Linien sind nur ein Niveau der maximalen Lautstärke vom Vortag. Das ist einfach. Um wöchentliche Volumina (blaue Linien) zu finden, werden die Daten für jeden Tag verglichen, und wenn der Preis für Tag A dem Preis für Tag B entspricht, summieren wir die Volumina von Tag A zu Tag B und gehen für die nächsten Tage in der Woche weiter. Das gleiche gilt für das monatliche Volumen (rote Linien): wir sollten es Tag für Tag zählen. Standardmäßig finden Sie die Werte selbst mit Daten aus der cme-group. Aber wenn Sie mit meinem Programm - Sie müssen nur einen Zeitraum wählen - die Daten bereits vorhanden ist. Vergessen zu sagen, mein Programm ist ein Flash-Applet, es erfordert Flash Player v.9. Und das Gewicht liegt bei 100 Kb. Die Leute fragen, ob andere Produkte aufgenommen werden können. Eigentlich werde ich es tun, und sie werden: E-Mini Dow Jones JPYUSD Corn Wheet Sojabohnen Wahrscheinlich werden sie diese Woche hinzugefügt werden. Wird versuchen, Erdöl hinzuzufügen. Aber noch nicht sicher wissen. Was ist mit Gold - ich habe keine Quelle gefunden, von wo ich Daten nehmen kann, so von nun an - es ist nicht verfügbar, dies aufzunehmen. Haben Sie dies alle von Ihnen. Beeindruckend Ja, ich habe es selbst kodiert, aber ich sollte sagen, dass ich kein professioneller Programmierer bin, nur ein Anfänger. Alle Dinge wurden zum ersten Mal gemacht. Ist es möglich, durch eine Chance, ein Diagramm aus der täglichen Mengen zu machen. Zum Beispiel nehmen Sie den Durchschnitt von jedem Tag für den Alltag und dann ein Programm bildet ein Diagramm. Dann haben wir einen klaren Überblick, was zu einem bestimmten Tag zu erwarten ist. Dies wird uns helfen, entweder den Trend zu bestätigen oder eine Umkehrung vorzuschlagen. Dann kann dies uns helfen, Ihre erste Strategie, um mit dem wichtigsten Trend (wenn Volumen-Diagramm bestätigt, dass) Hmm, sehr interessant. Ich denke, dass wir nicht durchschnittliches Volumen, sondern Gesamtvolumen des Tages nehmen sollten. Diese Sache wird nicht schwer zu implementieren, da diese Daten bereits in der Datenbank. Gibt es einen Platz, zum des offenen Interesses auch zu finden, das ich nicht fand, von wo OI genommen werden kann, aber bitte erklären Sie Idee und vielleicht werde ich etwas finden. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an Tag. Sollten Sie quotEquity und Index Futuresquot nicht quotEquity und Index Futures Continuedquot oder quotEquity Flex optionsquot wählen und dort finden Sie Mini Dow Futures und Sampp Futures und so weiter. Ich habe nicht finden Forex-Futures offenen Interesse gibt, aber ich sah, dass Sie Handel Futures und ich glaube, einige andere auch einschließlich mich. Wenn es möglich ist, schlecht erklären später, warum DOW ist auch für Forex-Händler wichtig. Nun, warum ist offene Interesse wichtig (kurz gesagt habe ich wichtige Faktoren, wie Volumen und OI beeinflussen den Markt gesammelt): zuerst das allgemeine Bild (dies sollte eine Tabelle): Preis Volumen OI Interpretation steigenden steigenden Markt ist stark steigenden falling falling Markt ist schwach fallenden steigenden steigenden Markt ist schwach fallenden fallenden fallenden Markt ist Stärkung und jetzt mehr Details: Einige Faustregeln für die Interpretation Volumenänderungen und offene Interesse am Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind Bestätigung von ein Trend. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase kann das Volumen sinken, während offenes Interesse aufbaut, aber das Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. hoffe das hilft.
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