Handel Optionen Für Ein Leben

Ist es möglich, binäre Optionen für eine lebende It8217s handeln nicht eine einfache Frage zu beantworten, wie jede einzelne Situation ist anders. Für ein, ja, es ist mathematisch möglich, dies für ein Leben zu tun, wenn Sie gut darin sind. In der binaryoptions. net Forum, schrieb ich eine Wahrscheinlichkeit Kalkulationstabelle, die Sie nützlich finden könnten als eine Möglichkeit der Schätzung, wie viel Geld können Sie über einen bestimmten Zeitraum mit Ihrem Start-up-Kapital, in-the-money Prozentsatz, Trades getroffen Täglich, prozentuale Investitionen, und Dinge dieser Art. Eine Sache muss ich sagen, dass, um tatsächlich profitabel zu handeln, um den Punkt, wo Sie dies als Ihr Leben zu tun, you8217re häufiger als nicht zu viel Start-up-Kapital benötigen. Sie können theoretisch verwandeln kleinere Mengen an Geld in größere Summen, aber um das zu tun, dass Sie erfolgreich tun müssen, um a) haben einen sehr, sehr hohen ITM-Prozentsatz und b) konsequent Trades in höheren Volumen. I8217ve erwähnt in der Vergangenheit, dass der Handel in hoher Lautstärke ist nicht etwas, was ich empfehlen kann, da es zu Übertraining, d. H. Mit niedrigeren Qualitäts-Setups beiträgt. Sie können sehr kleine Summen in große Summen durch den Handel niedrigere Volumen zu drehen, aber dies würde sehr riskante Geld-Management-Praktiken, im Grunde, wo Ihre Handelsgröße gleich (oder fast gleich) die Summe aus Ihrem bisherigen Gewinnen Handel. Zum Beispiel, Sie hinterlegen 200, handeln, dass 200 mit Ihrem ersten Handel, die Sie gewinnen und haben jetzt einen Kontostand von 360. Sie würden dann nehmen, dass 360 und Handel, die mit Ihrem zweiten Handel. Nach dem Sieg, würden Sie jetzt haben 648 und handeln, dass mit Ihrem dritten Handel, und so weiter. Dies würde Ihnen erlauben, den Handel mit niedrigerem Volumen fortzusetzen und nur die besten Setups zu nehmen. Aber das Hauptproblem mit dieser Form des Geldmanagements ist, dass, sobald Sie verlieren, die unvermeidlich ist, weil jeder Trades verliert, wischen Sie Ihr Konto vollständig aus. Aber ich, natürlich, don8217t empfehlen diese Strategie überhaupt. Ich bin ein großer Befürworter der Fixed-Investment-Geld-Management, wo eine einzige Menge an Geld investiert wird in jedem Handel. Dieser Betrag bleibt fest, bis Ihr Gewinn zurückgibt und Handel Skill diktieren, dass Sie Ihre Handelsgröße erhöhen können. Die Wahrheit der Sache ist, dass der Handel sehr schwierig ist, auch wenn Sie haben eine Menge Start-up-Kapital zu beginnen. Selbst wenn Sie 50.000 in gerettetem Kapital haben, um dem Handel zu widmen (die isn8217t all das ungewöhnlich unter Forex-Händlern) und Sie sind absolut sicher, dass Sie dieses Geld profitabel handeln können, wird es nicht leicht sein, eine 100 Rendite auf einer jährlichen Basis, Was Ihnen ein Jahresgehalt von 50.000. Die beängstigende Sache über den Berufsstand ist, dass kein Gehalt ist immer garantiert Ihnen. Ihr Gewinn wird vollständig und direkt durch Ihre Handelsergebnisse diktiert. Dies kann ziemlich unnerving, wenn Ihre gesamte finanzielle Zukunft ist abhängig von immer profitabel Handel Ergebnisse. Und das ist ein großer Grund, warum viele Händler in Panik zu geraten, wenn sie die Ergebnisse, die sie wollen, und am Ende machen irrationalen Handel und Geld-Management-Situationen und am Ende wischen aus insgesamt. Es kann ein sehr, sehr prekärer Beruf aus diesen Gründen sein. Hier meine Meinung. Ich glaube, alle Händler sollten auf den Handel als ein Mittel zur Ergänzung ihres Einkommens zu suchen, anstatt ihren derzeitigen Strom des Einkommens insgesamt zu ersetzen. Niemand sollte den Neuling Fehler des Betrachtens Handel als ein Get-Rich-Quick-Regelung, die es ihnen ermöglichen, ihre täglichen Arbeitsplätze zu beenden, weil es wirklich isn8217t so einfach. Das bedeutet nicht, dass jeder seinen Traum vom Handel für ein Leben aufgeben sollte, weil es möglich ist, aber man muss sich sehr über die Vorteile eines festen Einkommensstromes im Zusammenhang mit den zusätzlichen Leistungen bewusst sein, die eine reguläre Beschäftigung bieten kann (zB Krankenversicherung) , Zahnärztliche Versorgung, betriebliche Altersversorgung). Selbst ich bin empfänglich für die Idee, einen regelmäßigen Einkommensstrom nach dem College, obwohl Handel Vollzeit ist mein gewünschter Weg. Das doesn8217t bedeuten, dass ich don8217t Vertrauen in meine Handelsfähigkeiten über dem langfristigen habe, weil ich mich ziemlich gut über meine Handelsfähigkeiten zu diesem Zeitpunkt fühle. Aber es ist immer schön, die Sicherheit eines regelmäßigen Strom von Einkommen und die zusätzlichen Vorteile von regulären Beschäftigung haben (und es kann eine handelsbezogene Arbeit) zusätzlich zu dem, was Sie aus dem Handel zu machen. Ich glaube tatsächlich, es kann helfen, sich in einem gewissen Sinne besser zu handeln, indem man nicht über die täglichen Finanzen betonen muss, denn in der Handelswelt ist die Realität, dass Sie nie garantieren, einen Cent zu machen. Binary Trading Artikel Finden Sie uns auf Facebook (HINWEIS) - Diese Website wird nicht von einer binären Optionen Unternehmen besessen. Die Informationen auf dieser Website dienen nur allgemeinen Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche oder sonstige Beratung. Die Ansichten, die in Beitragsartikeln oder auf dem Forum zum Ausdruck kommen, werden von den Beitragenden ausgedrückt und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten von BinaryOptions. net wider. Artikel und andere Veröffentlichungen auf dieser Website sind seit dem Tag der Veröffentlichung aktuell und spiegeln nicht unbedingt die geltenden Gesetze und Vorschriften wider. 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Quit Ihre Job-to-Trade-Aktien Trading wird oft als ein hohes Barrier-to-entry Bereich angesehen, aber das ist einfach Nicht der Fall in der heutigen Markt. Jetzt kann jeder mit Ehrgeiz und Geduld handeln, und tun es für ein Leben, auch mit wenig bis gar kein Geld. Sound fantastisch Es ist, und es gibt so viele Möglichkeiten für Menschen mit dem Wunsch, in der Zeit zu lernen. Die neue Ära des Handels Veränderungen in der Technologie und zunehmende Mengen an den Börsen haben eine Reihe von sehr niedrigen Barrieren-zu-Eintritts-Trading Karriere gebracht. In einigen Fällen ist kein persönliches Kapital erforderlich, und in anderen Fällen wird eine kleine Menge an Kapital benötigt, um Ihnen den Start, um Ihr Engagement für den Handel zu überprüfen. Mit Märkten so vernetzt, seine immer offene Handelszeit irgendwo auf der Welt, und viele dieser Märkte können mit relativer Leichtigkeit zugegriffen werden. Dies bedeutet, dass auch Menschen, die Vollzeit-Arbeitsplätze oder Kinder zu Hause haben, können Handel - es ist nur eine Frage der Suche nach dem richtigen Markt und die Möglichkeit. Dies ist nicht zu sagen, dass der Handel ist ein einfaches Geschäft - es kann sehr schwer zu bleiben in der Langstrecke. Wie wir einige verschiedene Handelsalternativen im heutigen Markt betrachten, sehen Sie, dass Sie in der Lage sind, den Markt zu betreten, aber Ihr letzter Erfolg hängt von Ihnen ab. Wir werden diese Optionen genau untersuchen, um zu sehen, was sie Karriere klug bieten, oder wenn sie einfach verwendet werden können, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Die Optionen verfügbar Menschen denken oft, dass Vollzeit-Händler nur für Investmentbanken arbeiten. Mit fortgeschrittenen Abschlüssen und einem hohen Pedigree. Ebenso häufig ist der Gedanke, dass für den Handel für diejenigen selbst große Mengen an Kapital und aufwendige Zeit benötigt werden. Es ist wahrscheinlich wahr, dass in einer Investmentbank oder auf einem großen institutionellen Trading Floor zu bekommen. Müssen Sie Verbindungen oder einen prominenten pädagogischen Hintergrund haben, der Sie auseinander setzt. Daher wird diese Alternative nicht konzentriert werden. In diesem Artikel werden wir konzentrieren, wie die durchschnittliche Person, mit umfangreichen oder sehr wenig Handel Erfahrung, kann in die Arena des Handels und die Schaffung von Wohlstand eintreten. Trade Unabhängig Die erste Option, und wahrscheinlich die einfachste, weil es so flexibel ist und kann um eine Person geformt werden aktuellen Leben ist der Handel von zu Hause aus. Allerdings ist Day-Trading-Aktien von zu Hause aus auch eines der kapitalintensivsten Arenen. Dies liegt daran, dass die minimale Eigenkapitalanforderung für einen Händler, der als Muster-Day-Trader bezeichnet wird, 25.000 beträgt, und dieser Betrag muss jederzeit eingehalten werden. Wenn das Händlerkonto unter diesen Mindestbetrag fällt, ist es ihm nicht gestattet, bis zum Erreichen des Mindestanteils des Eigenkapitals entweder durch Hinterlegung von Barmitteln oder Wertpapieren zurückgegriffen zu werden. Daher müssen potenzielle Händler sich der anderen Märkte bewusst sein, die weniger Kapital benötigen und niedrigere Barrieren für den Eintritt haben. Die Devisen - (Forex-) oder Devisenmärkte bieten eine solche Alternative. Konten können für so wenig wie 100 geöffnet werden, und mit Hebelwirkung. Eine große Menge an Kapital kann mit dieser kleinen Menge an Geld gesteuert werden. Dieser Markt ist während der Woche rund um die Uhr geöffnet und bietet somit eine Alternative zu denjenigen, die während der regulären Marktzeiten nicht handeln können. Der Vertrag über den Unterschiedsbetrag (CFD) hat sich ebenfalls ausgeweitet. Ein CFD ist eine elektronische Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die kein Eigentum an dem zugrunde liegenden Vermögenswert beinhaltet. Dadurch können Gewinne für einen Bruchteil der Anschaffungskosten für den Vermögenswert erfasst werden. Wie beim Forex-Markt. Der CFD-Markt bietet eine hohe Leverage, was bedeutet, dass kleinere Mengen an Kapital benötigt werden, um den Markt zu betreten. Die Börse kann auch mit einem CFD gehandelt werden. Während die Aktien nie im Besitz sind, erlaubt der Vertrag, dass Gewinne aus der Spekulation auf die zugrunde liegenden Aktien oder Indizes geerntet werden, indem sie ihre Bewegung widerspiegeln. Hohe Leverage bedeutet höheres Risiko. Aber wenn ein Trader nicht über eine große Menge an Kapital, kann dieser Markt noch mit sehr niedrigen Barrieren eingegeben werden. Educating sich auf die Risiken und den Aufbau eines starken Handelsplans sind absolute Müsste vor der Teilnahme an jeder Handelstätigkeit, aber wenn youre stark gehebelte, wird es noch mehr an erster Stelle. Eigene Handelsfirmen Eigene Handelsunternehmen sind mit ihren Schulungsprogrammen und niedrigen Gebühren sehr attraktiv geworden. Wenn die Idee des Handels von zu Hause nicht an Sie appelliert, dann die Arbeit auf einem Trading-Floor könnte. Nach diesem System wird der Händler mit festem Kapital (oder Leveraged Capital) für den Handel und das Risiko wird teilweise von der Firma verwaltet. Während persönliche Disziplin ist immer noch sehr viel erforderlich, den Handel für eine Firma nimmt etwas von der Gewichtsabnahme von einem Händler Schultern. Arbeiten für eine Firma kann auch erfordern die Arbeit in einem Büro während eines offenen Marktes, obwohl einige Unternehmen ermöglichen Händler, Fernhandel (von zu Hause) zu handeln. Die Vergünstigungen der Arbeit mit einem Handelsunternehmen können freie Ausbildung, von anderen erfolgreichen Händlern umgeben sein. Ständige Handelsideen, stark reduzierte Gebühren und Provisionen, Zugang zur Kapital - und Leistungsüberwachung. Viele proprietäre Handelsfirmen akzeptieren Menschen, die Initiative in ihren Hintergründen gezeigt haben und haben einige Bildung in ihrem Bereich vor. Dies liegt daran, die Firma kann ein Händler Risiko zu überwachen, und diejenigen, die nicht versprechen können mit sehr wenig Gesamtverlust für das Unternehmen freigegeben werden. Pay in einer Firma ist auf Leistung basiert, und ist in der Regel eine prozentuale Auszahlung Ihres Nettogewinns nach Gebühren. Einige Lizenzierung kann erforderlich sein, aber je nach der Struktur des Unternehmens ist dies nicht immer der Fall. Passing der Reihe 7 Prüfung bedeutet, dass es mehr Firmen, mit denen Sie zur Verfügung stehen. Jede Firma arbeitet ein wenig anders, so finden, was Ihren Bedürfnissen, Persönlichkeit und Umständen passt. Einige benötigen Sie, um etwas von Ihrem eigenen Kapital zu verwenden. Wenn Sie eine Suche nach einer Liste von proprietären Handelsunternehmen ausführen, können Sie sehen, was Ihnen zur Verfügung steht. Die Bottom Line Nachdem die Methode des Handels, die am besten passt Sie entschieden hat, ist der nächste Schritt entscheidend. Wenn der Handel von zu Hause aus ist das Hauptinteresse, dann müssen Sie entscheiden, welche Märkte Sie handeln werden, basierend auf Ihrem Kapital und Interessen. Sie müssen dann einen umfassenden Handelsplan machen. Die auch ein Business-Plan (Handel ist jetzt Ihr Geschäft) und entscheiden, wie Sie als Händler zu betreiben. Von dort aus erkunden verschiedene Online-Broker und vergleichen, was sie anbieten. Suchen Sie einen Mentor oder jemand, Ihnen zu helfen. Dann ist es Zeit zu handeln beginnen. Wie Handel Optionen für eine lebendige Trading-Optionen für ein Leben bietet eine gute Gelegenheit, eine Menge Geld zu machen und haben ein relativ flexibles Leben, nicht an die neun bis fünf Grind gebunden. Aber es besteht auch ein erhebliches Risiko. Abhängig von Ihrem Startkapital, Ihrer Erfahrung, Risikobereitschaft und den Strategien, die Sie verfolgen, können Sie auf sehr hohe jährliche Renditen zielen, in den Hunderten von Prozent oder mehr, aber typischerweise 15 bis 50 Prozent ist ein realistischeres Ziel. Dieser Artikel lieferte einen Überblick über das erforderliche Wissen für Handelsoptionen, die wesentlichen Risiken, die unterschiedlichen Ansätze und eine realistische Einschätzung des Lohnpotentials. Lesen Sie weiter, um zu erlernen, wie man Möglichkeiten für ein Leben tut. Dinge, die Sie brauchen Grundlegende Kenntnisse der Aktien, Optionen und wie die Märkte arbeiten Brokerage-Konto ermöglicht alle Arten von Options-Strategien Moderner Computer mit mindestens 512 MB RAM High-Speed-Internet-Anschluss Software für die Aufzeichnung wie Excel Die erste und wichtigste Sache zu suchen Wenn beim Nachdenken über den Handel für ein Leben ist, wie viel Kapital Sie haben, mit zu arbeiten. Ob Sie Aktien, Rohstoffe, Währungen oder Optionen handeln, sollten Sie mindestens 50.000 haben, mit denen Sie operieren können. Wenn Sie es schaffen, ein anderes stabiles Einkommen während des Trades zu sichern, würde diese Kapitalanforderung nicht so hoch sein müssen, aber sein Imperativ zu realisieren youll verlieren Trades, und Sie müssen irgendwie in der Lage sein zu akzeptieren und zu kontrollieren, während noch die Rechnungen bezahlen . Das nächste, was Sie brauchen, ist ein Plan. Dies wird beinhalten, ob Sie beabsichtigen, eine spekulative oder strategische Ansatz für das Geschäft zu verwenden, wie viel youd wie realistisch zu machen, wie viel Sie bereit sind, insgesamt zu riskieren und wie viel Sie bereit sind, auf jeden einzelnen Handel zu riskieren. Optionskontrakte sind Derivate - sie leiten ihren Wert aus Basisinstrumenten ab. Diese Instrumente können Aktien, Rohstoffe oder Indizes sein, es spielt keine Rolle. Die Optionen werden im Wesentlichen aufgrund der Kursentwicklung des Basiswertes schwanken. Es gibt andere Faktoren wie Zeit bis zum Auslaufen, Abstand vom Ausübungspreis und Volatilität, aber der Hauptantrieb der Option Preisänderung - was Sie in der Regel Wetten auf - sind Preisveränderungen in der zugrunde liegenden Instrument. Daher, bevor Sie Handel Optionen beginnen, ist es von entscheidender Bedeutung, entwickeln Sie ein Verständnis der zugrunde liegenden Instrumente und Märkte, mit denen sie handeln, egal ob Aktien, Rohstoffe oder Indizes. Zum Beispiel, bevor Sie Aktienoptionen handeln, ist es wichtig, dass Sie verstehen, was bewegt Aktienkurse und seine sogar noch besser, wenn Sie etwas Erfahrung Handel Aktien direkt haben. Verstehen, dass es zwei Arten von Optionen: Puts und Anrufe. Im Falle von Aktienoptionen kontrolliert ein Kontrakt typischerweise 100 Aktien des Basiswerts. Call-Optionen geben den Käufern das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien für jeden Kontakt zu kaufen, der zum Ausübungspreis gehört, wobei der Basispreis der Preis ist, zu dem der Käufer bereit ist, eigene Aktien zu kaufen. Dieses Recht besteht bis zum Ablauf der Option. Put-Optionen sind nur umgekehrt. Sie geben den Käufern das Recht - aber nicht die Verpflichtung - 100 Aktien für jeden zum Basispreis erworbenen Kontrakt zu verkaufen. Itx2019s wichtig zu erinnern, dass für jeden Käufer, haben Sie einen Verkäufer - und, können Sie eine Option Verkäufer selbst sein. Verkäufer haben Begriffe, die fast der Spiegel gegenüber von Käufern sind. Der Verkäufer eines Anrufs hat die Verpflichtung, 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis, zu jedem Zeitpunkt vor dem Verfall, an den Käufer zu liefern oder zu verkaufen. Umgekehrt hat der Put-Verkäufer die Verpflichtung, die Abtretung - wie in, Kauf - 100 Aktien der Aktie für jeden Put zu akzeptieren, den er zum Ausübungspreis verkauft hat. Eine gute allgemeine Faustregel ist, dass Käufer von Anrufen und Verkäufer von Puts bullish sind - sie denken, dass der zugrunde liegende Bestand steigen wird - während Käufer von Puts und Verkäufer von Anrufen bearish sind und denken, dass die Aktie untergehen wird. Anders als Bestände, die theoretisch für immer existieren können, sind Optionen eine verschwendende Anlage mit einer begrenzten Lebensdauer. Sie werden in einer monatlichen Reihe zu Streikpreisen zusammengefasst. Jede Serie von Optionen hat ein monatliches Gültigkeitsdatum, das normalerweise der dritte Freitag jeden Monats ist. Zum Beispiel würde April-Serie Optionen am dritten Freitag im April auslaufen, und Mai-Serie Optionen würde am dritten Freitag im Mai ablaufen. Nach dem Auslaufen laufen die Optionen aus, die aus dem Geld kommen (OTM), wertlos, während diejenigen, die in-the-money (ITM) um mehr als 0,05, bei Aktienoptionen auslaufen, automatisch ausgeübt werden. Ausübung für Call-Käufer bedeutet, dass sie die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis - 100 Aktien für jeden Vertrag, den sie besitzen - kaufen müssen, während für Call-Verkäufer Ausübung bedeutet, dass sie 100 Aktien zum Ausübungspreis liefern oder verkaufen müssen. Put Käufer müssten 100 Aktien für jeden Put verkaufen, die sie zu dem Ausübungspreis besitzen, während Pendler Annahme - Bedeutung, Kauf - 100 Aktien zum Ausübungspreis akzeptieren müssten. Ob eine Option in-the-money oder out-of-the-money ist, hängt davon ab, wo der Aktienkurs im Verhältnis zum Optionspreis liegt. Bei Anrufen, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis der Option liegt, ist der Optionsvertrag in-the-money. Zum Beispiel wäre ein Anruf mit einem Basispreis von 50 in-the-money, wenn die Aktie bei 55 war. Umgekehrt wäre die gleiche Option wäre out-of-the-money, wenn die Aktie bei 45 war. Arbeiten in umgekehrter Richtung. Ein Put mit einem Streik von 50 wäre out-of-the-money mit der Aktie bei 55, aber in-the-money mit der Aktie bei 45. Es scheint verwirrend auf den ersten, aber nach der Arbeit mit ihm für ein paar Wochen itll Werden. Sobald Sie einen festen Befehl über die Regeln für Optionen, sowie ein gründliches Verständnis der wichtigsten Treiber und Dynamik des zugrunde liegenden Markt youll Trading haben, können Sie formulieren und führen Sie Ihre breitere Optionen Handelsplan. Aus strategischer Sicht gibt es wirklich zwei Arten von Option Trader: der Spekulant und der Stratege. Der Spekulant, der oft ein Optionskäufer ist - entweder Puts oder Anrufe - in der Regel nur Wetten auf den Kurs des Basiswerts. Wenn hes smart, Hölle Aufmerksamkeit auf andere Faktoren wie Ausübungspreis, Zeit bis zum Auslaufen und Volatilität, aber dennoch ist seine Haupt-Wette auf, was der Preis des zugrunde liegenden Instrument zu tun ist. Wenn hes bullish, kaufen Hölle Anrufe. Wenn hes bärisch, setzt die Hölle puts. Der Stratege versucht, sich ein wenig unabhängiger vom Preis zu machen. Shell verwendet eine Vielzahl von Optionen Strategien - Kombinationen, Straddles, erwürgt, Dinge wie Butterfly Spreads, Credit Spreads oder plain alten Verkauf, vor allem von puts - zu versuchen, geben sich einen probabilistischen Vorteil. Der Preis ist immer noch sehr wichtig für sie, aber durch ihre komplizierteren Strategien, versucht sie, ihre Auswirkungen ein bisschen stumpf. Denken Sie daran, dass Theres ein Yin-Yang Art der Balance zu Optionen Handel. Jeder Nutzen hat Kosten. Der Vorteil, ein Spekulant - der fast immer eine Option Käufer - ist, dass Sie das Risiko und eine unbegrenzte Belohnung haben. Jemand Kauf eines Aktienoptionskontrakts bei 3 - das wäre ein Aufwand von 300, da Sie 100 Aktien des Basiswerts bei 3 kontrollieren - kann nur diese 300 verlieren, plus eine Token-Brokerage-Provision. Die Gewinne sind theoretisch unbegrenzt. Für Trades, die gut gehen mit kurzfristigen Optionen, eine typische Rendite ist 75 Prozent bis 250 Prozent, aber in bestimmten Fällen können Sie 1.000 Prozent oder sogar 10.000 Prozent. Das würde eine Investition von 300.000, vielleicht über Nacht, etwas, das fast unmöglich ist, mit fast jeder anderen Art von Investitionen zu tun. Der Nachteil ist, dass riesige Gewinne extrem selten sind. Die meisten Optionen verfallen wertlos. Und während youre halten eine Option, die Sie gekauft haben, Zeitwert ist immer in Bewegung gegen Sie - das ist nur natürlich, da schließlich der Vertrag ausläuft und verliert wertlos, wenn seine out-of-the-money. Jeder wäre müde, etwas zu kaufen, das in ein paar Wochen oder Monaten verdampfen wird, so dass sich der Preis stetig gegen Sie bewegt, auch wenn der zugrunde liegende Bestand flach bleibt. Sie benötigen Ihr zugrunde liegendes Eigenkapital, um eine relativ große Bewegung in die richtige Richtung zu machen, um dieser Zeitwertabnutzung entgegenzuwirken. Wissen, dass der Stratege ist oft auf der anderen Seite der Spekulanten Handel. Nicht immer, natürlich. Sobald Sie in erweiterte Optionen Trading-Techniken, youll finden Sie viele Strategien, die nicht mit Verkauf Optionen. Aber etwa 60 bis 70 Prozent der Option Strategien beinhalten Verkauf in irgendeiner Weise. Der Vorteil haben Sie als Option Verkäufer ist, dass Wahrscheinlichkeiten sind in der Regel auf Ihrer Seite, und Sie können oft prognostizieren Ihr Einkommen mit größerer Regelmäßigkeit als ein Spekulant kann. Weil Zeitwert einen Optionspreis erodiert, verliert ein Käufer ein wenig Alltag, während ein Verkäufer ein wenig Alltag macht. Und die Option, die wertlos läuft ist Geld in der Bank für den Verkäufer. Wie das Beispiel 300 oben. Jemand verkauft, dass Spekulant die Option, und wenn es nicht wertlos, die Bank die volle 300 verliert er. Der Nachteil ist, was passiert, wenn das Unwahrscheinliche auftritt. Eine Fusion, eine Übernahme, eine unerwartet schreckliche oder fantastische Gewinn-Report - all diese Dinge werden radikal erschüttern den Preis der zugrunde liegenden Aktie, und damit die Option, und könnte massive Verluste für den Verkäufer. Wie die unwahrscheinlichen 10.000 bewegen aus dem obigen Beispiel. Genau wie der Käufer hätte 30.000 für die nur riskiert haben 300, hätte der Verkäufer einen gleichen Betrag verloren, obwohl sie nur zu machen wollte 300. Es gibt Strategien, die sie verwendet haben, um ihr Risiko zu reduzieren, aber die grundlegende Essenz der Option verkaufen könnte Ist, dass Größe ist gegen Sie. Ihr Risiko für Belohnung Verhältnis ist in der Regel 5-1 bis 10-1, auch auf sorgfältige Strategien, was bedeutet, dass für jeden 300 Sie machen, riskieren Sie 1.500 bis 3.000. Andere Leute lesen, wie man Trade-Optionen erfolgreich, wie Handel Optionen Wöchentlich Denken Sie daran, dass es keine harte und schnelle Regel, die sagt, jemand muss entweder ein Stratege oder ein Spekulant sein. Es gibt Möglichkeiten für den Kauf, Verkauf und Strategisierung, die jeder zu fast jeder Zeit ausbeuten kann. Aber die meisten Menschen, die Optionen Optionen Vollzeit schließlich in was ist bequem für sie und tun, dass Vollzeit zu begleichen. Sie setzen entweder mehr auf einen spekulativen Ansatz und versuchen, Preisbewegungen von Aktien, Indizes oder anderen Instrumenten zu begehen und nutzen die Hebelwirkung von gekauften Optionen, um große Prozentsätze für vergleichsweise geringe Risiken zu generieren, oder sie werden Strategen, die nach kleineren, konsistenteren suchen Dass sie in der Lage, Katastrophen wie immer auf der falschen Seite eines sehr unwahrscheinlichen 10.000 Prozent bewegen zu vermeiden. In der Regel sind Spekulanten bereit, häufiger falsch zu sein - so viel wie sechs bis sieben Mal aus 10 - im Gegenzug für die große Menge, die sie machen, wenn theyre Recht, während Strategen gerne recht viel häufiger, haben eine regelmäßige Und wird wiederum größere Gewinne opfern. Sie realisieren, dass sie nicht in ein paar Monaten Millionär werden werden - wie ein Käufer theoretisch werden könnte, wenn er einen sehr unwahrscheinlichen, mehrtausendprozentigen Handel verpackt hätte -, aber es wäre besser, eine hohe Chance auf eine Rückkehr von 2 bis 4 Prozent zu haben Monat und Kontrolle Risiko so gut wie sie können, als akzeptieren die hohe Abnutzungsrate der Option Kauf in der Hoffnung der Landung eine große Punktzahl. Vergessen Sie nie, dass im Handel Optionen für ein Leben gibt es wirklich keine Absoluten. Ein Spekulant verwendet eine Menge Strategie, und ein Stratege, egal wie sehr er oder sie versuchen kann, das Preisrisiko abzusichern, ist immer noch, in einem Grad oder anderen, Spekulationen. Sie können nicht alles ohne ein gewisses Maß an Risiko. Ein guter Spekulant wird versuchen, auf vier bis sechs von zehn Trades richtig zu sein und mindestens 1,5 bis 2 auf jeden Sieger für 1 zu machen, den er an seinen Verlierern opfert. So, auch ohne eine dramatische 10.000-prozentige Rendite, würde er immer noch 15 bis 30 Prozent pro Jahr, abhängig von der Höhe des Risikos, das er nimmt. Und dann, wenn er ein paar der hochprozentigen Renditen auf dem mäßig erfolgreichen regulären Handel treffen kann, könnte seine Rendite wirklich explodieren. Der Verkäufer, der wiederum versucht, mindestens sieben von 10 mal - und würde lieber zehn von 10. Für jede 1, die sie macht, würde sie versuchen, ihr Verlustpotential auf 1, aber im Falle eines Freaks zu begrenzen Preis bewegen durch die zugrunde liegenden, könnte sie deutlich mehr verlieren. In einem guten Jahr konnte sie auch 15 bis 30 Prozent oder sogar nahe an 50 oder 100 Prozent machen, aber letzteres ist wirklich mehr das Ideal als die Realität. Selbst wenn sie eine Rendite von zehn Prozent pro Monat für mehrere Monate - was ein erhebliches Risiko mit sich bringen würde - beibehalten würde, eine solche Rendite während des ganzen Jahres zu erhalten, ist sehr unwahrscheinlich. All dies wiederum geht zurück, warum seine gute, um einen relativ großen Pool von Kapital zu arbeiten, weil eine 15-prozentige Rendite - die in vielen Jahren verdreifachen würde, was ein gegenseitiger oder Index-Fonds würde Ihnen geben - immer noch nur 7.500 in Ein Jahr auf einem 50.000 Konto.

Doppelbewegungsdiagramm

A Double Moving Average Control Chart Die doppelte exponentiell gewichtete gleitende (DEWMA) Technik wurde in den letzten Jahren untersucht, um Verschiebungen im Prozessmittel zu detektieren und hat sich als wirksamer als die entsprechende exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittsmethode (EWMA) erwiesen. In diesem Artikel erweitern wir die DEWMA-Technik, eine exponentielle Glättung zweimal mit der doppelten gleitenden Mittelung (DMA) durchzuführen, indem man den gleitenden Durchschnitt zweimal berechnet. Mit Hilfe der Simulation, zeigen wir, dass unsere vorgeschlagene DMA-Diagramm verbessert die ARL Leistung der gleitenden Durchschnitt (MA) Diagramm bei der Erkennung von mittleren Verschiebungen von kleinen bis mäßigen Größen. Es wird auch durch Simulation gezeigt, dass die DMA-Diagramme mit den Spannen w 10 und 15 im Vergleich zu den EWMA - und kumulativen Summen - (CUSUM) - Diagrammen, die für die Detektion von kleinen Verschiebungen ausgelegt sind, vergleichbare durchschnittliche Lauflängen (ARL) liefern. Dokumenttyp: Artikel für Forschungsschwerpunkte: School of Mathematical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia Erscheinungsdatum: 1 2008. Teilen Inhalt Zugangsschlüssel Freie Inhalte Teilweise freier Inhalt Neuer Inhalt Offener Zugangsinhalt Teilweise freier Zugriff Inhalt Abonnierter Inhalt Teilweise freigeschaltete Inhalte Testzugang Durchsuchen nach Publikationen Durchsuchen nach Sachgebiet Durchsuchen nach Verleger Erweiterte Suche Über uns Forscher Bibliotheken Herausgeber Neue Top-Titel Hilfe Kontaktieren Sie uns Website copy 2017 Ingenta. Das Urheberrecht verbleibt bei dem Verlag, der Gesellschaft oder den Autoren, wie im Artikel beschrieben. Cookie Policy Die Website von Ingenta Connect nutzt Cookies, um die Daten, die Sie ausgefüllt haben, zu verfolgen. Ich bin glücklich mit diesem Erfahren Sie mehrMoving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einleitung Moving Averages glätten die Preisdaten zu bilden Ein Trendfolger. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Periode EMA wendet eine 9,52 wiegt auf den jüngsten Preis (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuordnen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da ein EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird sein wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückverfolgungszeitraums von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-tägigen SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA über die 50-Tage-EMA um einen gewissen Betrag vor der Handlung zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Frequenzweichen über einen Zeitraum von 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen, die sie anfällig für Überschreitungen. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende Durchschnittssituationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyDouble Generell gewichtetes Moving Average Control Chart für Demerit-Statistiken Die Demerit-Control-Charts, eine der multivariaten Kontrollkarten, sind eine statistische Prozessleittechnik für die effektive Überwachung unterschiedlicher Defekte in einem Demerit-System mit mehreren Prozessen Sind auf die Herstellung eines Produktes mit einer komplexen Struktur bezogen. Vor kurzem haben Kang et al. Demerit-GWMA (im Allgemeinen gewichteter gleitender Durchschnitt) und Demerit-Double EWMA-Kontrollkarten, die kleine Verschiebungen des Prozesses erkennen können, sind empfindlicher als die klassischen Demerit-Kontrollkarten. Diese Studie schlägt die Demerit-Doppel-GWMA-Kontrollkarte vor, eine neue Technik, bei der die DGWMA-Methode (double general wighted moving average) auf die klassische Demeritkontrollkarte angewendet wird und die Leistung dieses Ansatzes bewertet wurde. In der Leistungsbewertung zeigte die Demerit-Double GWMA-Kontrollkarte eine bessere Leistung bei der Erfassung der Verschiebungen des Prozessmittels als die klassische Demerit-Kontrollkarte, die Demerit-Double EWMA-Kontrollkarte und die Demerit-GWMA-Kontrollkarte. Dokumenttyp: Recherche Artikel Erscheinungsdatum: 30 2012. Mehr zu dieser Publikation ADVANCED SCIENCE LETTERS ist eine internationale Fachzeitschrift mit breit gefächerter Berichterstattung, die die Forschungsaktivitäten in allen Bereichen der (1) Physikalischen Wissenschaften, (2) Biowissenschaften, (3) Mathematik, (4) Ingenieurwesen, (5) Computer - und Informationswissenschaften und (6) Geowissenschaften, um originale Kurznachrichten, vollständige Forschungsberichte und rechtzeitige Kurzdarstellungen mit Autoren Foto und Biographie zu veröffentlichen, die die Grundlagen - und angewandte Forschung und aktuelle Entwicklungen in pädagogischen Aspekten umfassen Wissenschaftlichen Bereichen.

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Die von führenden Marktdaten-Mitarbeitern zusammengestellt wurden. Unsere Preise werden vertrauenswürdig und von großen Unternehmen, Steuerbehörden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Einzelpersonen auf der ganzen Welt verwendet. Oanda,. . , 1990:, 3-ISO. Aufrechtzuerhalten. ,. (.) FxConverter169 199682112017 OANDA Corporation. 104210891077 10871088107210741072 10791072109710801097107710851099. 10581086107410721088108510991077 10791085107210821080 OANDA, fxTrade 1080 108910771084107710811089109010741086 10901086107410721088108510991093 107910851072108210861074 fx 10871088108010851072107610831077107810721090 OANDA Corporation. 104210891077 108710881086109510801077 10901086107410721088108510991077 10791085107210821080, 10871088107710761089109010721074108310771085108510991077 10851072 1101109010861084 10891072108110901077, 11031074108311031102109010891103 10891086107310891090107410771085108510861089109011001102 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801093 1074108310721076107710831100109410771074. 10581086108810751086107410831103 10821086108510901088107210821090107210841080 10851072 10801085108610891090108810721085108510911102 107410721083110210901091 108010831080 10801085109910841080 107410851077107310801088107810771074109910841080 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OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Lokale Finanz Bureau (Kin-sho) 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571. Ausländische Währung Lassen Sie First National helfen, einige der Stress bei der Planung Ihrer nächsten Urlaub im Ausland zu entfernen. Kümmern Sie sich um Ihre Devisen, bevor Sie die Stadt verlassen und bereit sein, mit der Kaufkraft, die Sie benötigen, wenn Sie Ihr Ziel erreichen. Es ist einfach und schnell, so können Sie Sorgen frei. 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Volatility Smile Was ist ein Volatility Smile Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus dem Ausgeben des Basispreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Ablaufdatum ergibt. Das Volatilitätslächeln ist so benannt, weil es wie eine Person lächelt aussieht. Die implizite Volatilität ergibt sich aus dem Black-Scholes-Modell, und die Volatilität passt sich entsprechend der Optionslaufzeit und dem Umfang an, in dem sie im Geld (Moneyness) ist. BREAKING DOWN Volatility Smile Die Änderungen eines Optionsausübungspreises beeinflussen, ob die Option in-the-money oder out-of-the-money ist. Je mehr eine Option in-the-money oder out-of-the-money ist, desto größer ist ihre implizite Volatilität. Die Beziehung zwischen den impliziten Volatilitätsoptionen und dem Basispreis ist in der nachstehenden Grafik zu sehen. Das Volatilitäts-Lächeln-Enigma Das Volatilitätslächeln ist eigenartig, weil es nicht durch das Black-Scholes Modell vorhergesagt wird, das zu den Preiswahlen und anderen Derivaten benutzt wird. Das Black-Scholes-Modell prognostiziert, dass die implizite Volatilitätskurve flach ist, wenn sie gegen den Basispreis gezeichnet wird. Es wäre zu erwarten, dass die implizite Volatilität für alle Optionen, die am selben Tag auslaufen, unabhängig vom Ausübungspreis gleich ist. Erklärungen für Volatility Smile Es gibt mehrere Erklärungen für die Volatilität Lächeln. Das Volatilitäts-Lächeln kann durch die Nachfrage der Anleger nach Optionen mit dem gleichen Verfallsdatum erklärt werden, jedoch durch unterschiedliche Ausübungspreise. In-the-money und Out-of-the-money Optionen sind in der Regel mehr von den Anlegern als am-Geld-Optionen gewünscht. Je höher der Kurs einer Option ist, desto höher die implizite Volatilität des Basiswertes. Da eine erhöhte Nachfrage die Preise dieser Optionen erhöht, scheint die implizite Volatilität für diese Optionen höher zu sein. Eine weitere Erklärung für das enigmatische Ausübungspreis-implizite Volatilitätsparadigma ist, dass Optionen mit Streikpreisen, die immer stärker vom Kassakurs des Basiswertes abweichen, für extreme Marktbewegungen oder Black Swan-Ereignisse verantwortlich sind. Solche Ereignisse sind durch extreme Volatilität gekennzeichnet und erhöhen den Preis einer Option. Implikationen für Investitionen Das Volatilitätslächeln wird bei der Analyse einer Reihe von Investitionen verwendet. Sie kann nicht direkt im Fremdwährungsmarkt beobachtet werden. Obwohl die Anleger die Volatilitäts - und Risikodaten für bestimmte Währungspaare verwenden können, um ein Volatilitätslächeln für einen bestimmten Basispreis zu schaffen. Aktienderivate zeigen Kurs - und Volatilitätspaare, so dass das Lächeln relativ leicht realisiert werden kann. Das Volatilitätslächeln wurde zuerst nach dem Börsencrash von 1987 gesehen. Und es war nicht vor. Dies kann das Ergebnis in Veränderungen in Anlegerverhalten, wie die Angst vor einem anderen Crash oder schwarzer Schwan sein. Sowie strukturelle Probleme, die gegen Black-Scholes-Option Preisannahmen gehen. Forex Strategy Corner: FX-Optionen Risk Reversals Trading-Strategie Optionen Marktrisikowechsel seit langem als ein Maßstab für die Finanzmarktstimmung bekannt, und dieser Artikel hebt zwei wichtige Strategien in der Verwendung FX-Optionen Risikowechselungen, um wichtige Währungspaare zu handeln. Mit automatisierten Trading-Software können wir die hypothetische Performance solcher Systeme und machen vorausschauende Prognosen auf wichtige Währungspaare. FX-Optionen Risk Reversals: Was sind sie und wie können wir sie verwenden In unserem letzten Forex Strategy Corner Artikel. Diskutierten wir die Bedeutung der Volatilitätserwartungen bei der Preisgestaltung von FX-Optionen und deren Verwendung bei der Bewertung der Marktbedingungen. FX-Optionen Risikoumkehrungen nehmen die Volatilitätsanalyse einen Schritt weiter und verwenden sie, um die Marktbedingungen nicht vorherzusagen, sondern als Maßstab für ein bestimmtes Währungspaar. Da die implizite Volatilität eine der wichtigsten Determinanten eines optionrsquos Preises ist, nutzen wir sie als Proxy für die Marktnachfrage nach einer bestimmten Option. Wenn wir also implizite Volatilitätsniveaus über eine Reihe von Optionen hinweg vergleichen, können wir ein Gefühl für Tradergefühl auf eine Richtung für ein bestimmtes Währungspaar gewinnen. Risk Reversals vergleichen die Volatilität bezahlt auf aus dem Geld Anrufe versus aus der Geld-Puts. Eine aggressiv aus dem Geld (OTM) - Option wird oft als eine spekulative bethedge, dass die Währung scharf in Richtung des Ausübungspreises zu bewegen. Das ldquoVolatility Smilerdquo Diagramm unten stellt Volatilitymdashour Proxy für demandmdashfor OTM Anrufe und puts dar. Volatilität Lächeln am häufigsten zeigen, dass die Händler bereit sind, höhere implizite Volatilität Preise zahlen, wie der Ausübungspreis wächst aggressiv aus dem Geld. Wir interessieren uns später für die relative Form der Kurve. Das Diagramm oben zeigt, dass Optionshändler eine signifikante Volatilitätsprämie für OTM EURUSD-Putings gegenüber den entsprechenden Anrufen zahlen. Wir können äquivalent OTM-Puts und Call mit einer einzigen Zahl vergleichen: die Risikoumkehr. Risikoumkehrung Implizite Volatilität auf OTM-Aufruf ndash Implizite Volatilität auf OTM unter Verwendung von Risikoprämien zur Predict Price In unserer FX Options Weekly Forecast verwenden wir Risk Reversals, um Trends und Trendveränderungen für wichtige Währungspaare abzuschätzen. Dennoch haben wir festgestellt, dass es ein bisschen schwieriger ist, die absolute Risk Reversal Number bei der Erstellung von Set-Strategien zu verwenden, da unterschiedliche Dynamiken über Währungspaare die Standardisierung von Strategieregeln komplizieren. Als solches destillieren wir die Risikowechselzahl in ein rollendes 90-Tage-Perzentil. Dies erklärt uns, wie bullish oder bearish FX Options Tradersrsquo Stimmung in Bezug auf die vorangegangenen 90 Handelstage ist. Warum 90 Börsentage Eine Studie des EURUSD stellt fest, dass eine solche Zeitspanne besonders erfolgreich war, um bemerkenswerte Tops und Böden für einen Großteil der Jahre 2009 und 2010 auszuwählen. Die folgende Grafik zeigt, dass der EURUSD einige wichtige Tops und Bottoms einsetzte, als die 90-Tage-FX Optionen Risikoumkehr Hit 100 und 0 Prozent, respectively. So werden wir dieses Konzept in zwei verschiedene Strategien, die historisch hatten einen fairen Erfolg über verschiedene Währungspaare zu arbeiten. Mit algorithmischen Trading-Software, werden wir herunterladen FX Optionen Risk Reversals Daten in gemeinsamen textbasierten Tabellenkalkulation Dateien und importieren sie in FXCMs Strategy Trader Software. Mit dieser Software können wir die historische Rentabilität und die theoretische Tragfähigkeit der beiden vorgeschlagenen Strategien bestimmen. Forex-Optionen Risk Reversals Range Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risk Reversal trifft seinen untersten 5. Perzentil in den letzten 90 Tagen, kaufen. Wenn es seinen fünften Perzentil trifft, verkaufen. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 45. Perzentil oder höher trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr den 55. Perzentil oder darunter trifft. Ergebnisse für Devisenoptionen Risikoumkehr Range Handelsstrategie Wie sich aus dem EURUSD-Chart ergibt, hat sich diese Strategie im EURUSD historisch sehr gut entwickelt. Durch den dargestellten Zeitrahmen stellten Risikoreversions-Extreme in beiden Richtungen genaue Signale für Umkehrung und große Timing-Werkzeuge zur Verfügung. Ein wesentlicher Nachteil dieser Ergebnisse ist jedoch, dass die gleichen Prinzipien nicht für alle Währungspaare funktionieren. Dieser Bereich Handelsstrategie hat relativ gut in der EURUSD, USDJPY und USDCHF Paare in den letzten Jahren der hypothetischen Ergebnisse. Doch die gleiche Strategie, die auf dem britischen PoundUS Dollar Paar verwendet wird, hat konsistente und große Verluste gesehen. Die hypothetische Eigenkapitalkurve oben betont, dass die gleiche Strategie das GBPUSD-Paar sehr schlecht gehandelt hätte. Man kann spekulieren, warum dies der Fall sein kann, aber es scheint relativ klar, dass wir einen anderen Ansatz benötigt hätten, um große Schwankungen in diesem oft volatilen Währungspaar zu fangen. Seine Tendenz, anhaltende Trends eingeben ist vielleicht einer der Gründe, warum es nicht für dieses ldquoRange Tradingrdquo-style-System geeignet ist. Daher sind wir überlassen, unsere zweite Trading-Strategie zu diskutieren: Forex Optionen Risikobereitschaft Breakout Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn die Risikobereitschaft trifft ihre untere 5. Perzentil oder darunter, wie es in den letzten 90 Tagen betrifft, gehen kurz. Wenn es seinen fünften Perzentil oder oben schlägt, gehen Sie lang. Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Schließen Sie die Long-Position, wenn die Risikoumkehr ihren 70. Perzentil oder darunter trifft. Decken Sie die Short-Position ab, wenn die Risikoumkehr das 30. Perzentil oder mehr erreicht. Ergebnisse für Forex-Optionen Risk Reversals Breakout Trading-Strategie Da das britische Pfund besonders schlecht mit dem Range-Trading-System durchgeführt, sollte es relativ wenig überrascht sein zu sehen, dass es ein Outperformer mit der ungleichen Breakout-Stil Handelsstrategie ist. Die oben genannte Handelskurve sieht ganz ehrlich zu gut aus, um wahr zu sein, da die Strategie hypothetisch einen wirklich beeindruckenden Performance Trading auf dem GBPUSD-Paar genossen hat. Und obwohl die vergangene Leistung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, deuten solche konsistente Gewinne darauf hin, dass es mehr zu solchen Gewinnen als reinen Zufall gibt. Die Strategie hat ähnliche Strecken der Outperformance mit dem australischen DollarUS Dollar Währung Paar genossen, aber keine Eigenkapital Kurven sehen so gut wie die GBPUSD. Die plötzliche Abschwächung der Wertentwicklung in der AUDUSD-Eigenkapitalkurve betont, dass niemals die ganze Zeit gearbeitet wird, und sicherlich wurden diese Strategien mit dem Nutzen der Nachsicht entwickelt. Doch die relativ intuitiven Regeln hinter den Strategien sollten etwas Wahrheit halten. Der Versuch, genaue Handelsparameter zu quantifizieren, ist konsequent schwierig, und das Entwickeln von etwas, das als ein vollständig automatisiertes System funktioniert, ist weit von einer einfachen Aufgabe. Risikowechselungen zeigen jedoch einige Versprechen unter Verwendung unterschiedlicher Handelsstile auf den Haupt-Währungspaaren, und dies deutet darauf hin, dass wir es als einen weiteren bestätigenden Indikator in der Timing von mittel - bis längerfristigen Swing-Trades verwenden können. Sehen Sie Updates auf FX-Optionen-Risiko-Umkehrungen und diese beiden Handelstile jeden Mittwoch auf DailyFXrsquos Technical Section. Vergangene und zukünftige Berichte erscheinen unter ldquoForex Optionen Weekly Forecastrdquo. Vorherige Artikel dieser Serie anzeigen: Klicken Sie auf die Registerkarte unten, die ldquoPrevious Artikel von Forex-Strategie Cornerrdquo liest. Geschrieben von: David Rodriacuteguez, Quantitativer Stratege für DailyFX Zu dieser E-Mail-Verteilerliste von autorrsquos hinzugefügt werden, E-Mail drodriguezdailyfx mit Betreffzeile ldquoDistribution Listrdquo. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Risk Swings schwächen Devisenoptionen Fokus auf Zentralbanken: Analyse 18. Februar 2016, 5:12 Uhr EST Persistente Finanzmarktunruhen setzen die Dominanz der Zentralbanken ein Die Top-Treiber der Preise für Preise. Trader weisen nun zunehmend an Bedeutung zu kurzfristigen Risikowahrnehmungen, die auf globalen ökonomischen Entwicklungen beruhen, schreibt Bloomberg-Stratege Vassilis Karamanis. Da die Federal Reserve ihr Asset-Buying-Programm in latexA02014 beendete, waren die Optionsvolatilitäten weitgehend durch die Politik der Zentralbankpolitik getrieben worden. Dennoch zeigen die jüngsten Marktbewegungen, dass trendxA0 jetzt schwächer wird. Die Euro-Dollar-Optionen sind so weit von den Aussichten, dass die Europäische Zentralbank könnte weiter entlastend Politik im nächsten Monat, xA0potentially saisonale Nachfrage nach der einheitlichen Währung. Das so genannte Volatilitätslächeln, ein Diagramm, das erwartete fluctuationxA0rates prüft, ruft an und setzte Wahlen, für einmonatigesxA0contracts, das die 10. März EZB Sitzung erfassen littlexA0change in der Anlegergefühl erfassen. Quelle: Bloomberg Daten Seit gestern, einmonatige Optionen sind die Erfassung der MarchxA0policy Bewertungen der Fed und der Bank of England. Erwartungsgemäß stieg xA0demand für Kontrakte mit ähnlicher Laufzeit in wichtigen Währungen an, so dass sie keine neuen Höhen setzen oder die Volatilitätskurven, die invertiert wurden, normalisieren. Einmonatiger Euro-Dollar implizierte Volatilität hat sich nur als highxA0as 12,33 Prozent, kurz von diesem yearx2019s Spitze von 12,64 Prozent onxA0Feb gestiegen. 11, auch wenn der Tenor die bevorstehenden Sitzungen sowohl der Fed als auch der EZB gefangennahm. Ein ähnliches Maß für das Dollar-Yen-Paar gehandelt so niedrig wie 13,94xA0percent gestern, deutlich unter dem 2 12-Jahres-Hoch von 16,27xA0percent am 12. Februar. Volatilitätskurven des Pfund und der YenxA0 gegen den Dollar wurden invertiert, während die der Euro und x Der Schweizer Franken nahm in der einmonatigen Laufzeit auf. Quelle: Bloomberg-Daten Der abnehmende Einfluss der Notenbanken auf Devisen - und Devisengeschäfte spiegelt die Entwicklung in anderen Märkten wider, in denen Händler die Effektivität der politischen Entscheidungsträger ausschöpfen. ThexA0Fedx2019s Projektion von vier Zinserhöhungen in diesem Jahr Kontraste mitxA0futures das Signal nur 40 Prozent Chance auf einen einzigen Anstieg inxA02016. In der Währung Spotmarkt, der Yen sammelten so viel wie 9.6xA0percent innerhalb von nur zwei Wochen von der Bank of Japan Ankündigung xA0its Annahme von negativen Sätzen, während dollar-bearish sentimentxA0 gegen die Yen in Optionen bleibt stark über Tenöre. Der Euro liegt komfortabel über seinem 233-Tage-Gleitende Durchschnitt, sobald EZB-Beamte ihre Absicht signalisiert haben, die Erwartungen für weitere monetäre Impulse zu erfüllen. Hinweis . Vassilis Karamanis ist ein FX und Preise Stratege whoxA0writes für Bloomberg. Die Beobachtungen, die er macht, sind seine eigenen undxA0 sind nicht als Anlageberatung gedacht. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal.

Aktienoptionen Uk

Sie sind hier: raquo Was sind Aktienoptionen Sie haben eine Bäckerei und Sie müssen Eier liefern Ihnen in den nächsten 3 Monaten. Sie sind sich bewusst, dass die kalte Jahreszeit weniger Eier in 3 Monaten produzieren wird. Sie vermuten, dass der Preis der Eier wegen des kalten Wetters zunehmen wird. Um sicherzustellen, dass Sie einen bestimmten Preis für die Eier erhalten, schließen Sie eine Vereinbarung mit einem Eierlieferanten an, um die Eier zu einem bestimmten Preis vor oder in den 3 Monaten zu kaufen. Der Eierlieferant stimmt zu, wenn Sie ihm einen bestimmten Betrag geben. Sie haben dann die Fähigkeit, die Eier zu dem Preis kaufen, den Sie nach den 3 Monaten wünschen, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie haben einen Basisoptionsvertrag abgeschlossen. Eine Aktienoption ist die gleiche Art von Vertrag, in dem Sie das Recht kaufen, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie oder Aktie einer Gesellschaft zu einem bestimmten Preis, am oder vor dem vereinbarten Termin zu kaufen. Der Inhaber der Aktie akzeptiert die Verpflichtung, die Aktie zu Ihrem Preis gegen eine geringe Gebühr zu verkaufen. Warum Handel mit Aktienoptionen Es ist leicht zu sehen, warum jemand Optionen in einer Aktie kaufen würde. Wenn Sie denken, dass der Preis für eine Aktie unterbewertet ist, wird wahrscheinlich nach einem bestimmten Zeitraum steigen, würden Sie eine Option kaufen. Ihre Hoffnung ist, dass der Kurs der Aktie höher geht als die Kosten für den Kauf der Aktie plus die Kosten der Option. Sie würden dann verkaufen die Aktie zum Marktpreis für einen Gewinn. Der Inhaber der Aktie auf der anderen Seite ist der Hoffnung, dass die Aktie nicht den Preis erreichen, dass Sie zitiert haben. In dem Fall, dass dies nicht geschieht, wird der Inhaber der Aktie von den Kosten der Option, die Sie an ihn bezahlt haben, profitieren. Ein Beispiel: Ein Investor kauft Call-Optionen auf Barclays Bank mit einem Ausübungspreis (der erwartete Preis) von 50 Pfund. Der aktuelle Preis von Barclays Bank ist 40 Pfund und die Kosten für den Anruf beträgt 5 Pfund. Wenn der Aktienkurs von Barclays über die Gesamtkosten der Option (50 5 55) steigt, wird der Call-Käufer sein Recht auf die Option ausüben und die Aktie auf dem offenen Markt für einen Gewinn verkaufen. Der Verkäufer der Option profitiert von dem Anstieg des Preises von 40 Pfund zu 50 Pfund, plus die 5 Pfund, die er aus dem Verkauf des Anrufs bekam. Die Option Verkäufer profitiert aus dem Call-Preis von 5 Pfund, wenn der 55-Pfund-Aktienkurs nicht erreicht wird. Es ist leicht zu sehen, warum Option Verkäufer Liebe Aktienoptionen. Sie sind wahrscheinlich zu profitieren, was auch immer der Markt geht. Option Kauf auf der anderen Seite ist sehr riskant, aber die Belohnungen sind riesig. Investoren haben festgestellt, dass es billiger ist, Optionen zu kaufen, als Aktien zum Marktpreis zu kaufen. Das gibt dem Investor mehr Geld, um in andere Projekte zu investieren, anstatt all sein Geld in ein oder zwei Aktien zu investieren. Stock Trading GuideShare Options UK Nicht genehmigte Aktienoptionen Eine nicht genehmigte Option ist eine Option, die keinen steuerbegünstigten Status unter einem zugelassenen Optionsoptionsplan, einem genehmigten Sparoptionsplan oder einem Anreizoptionsplan für Unternehmensmanagement hat, aber sehr flexibel und einfach zu verwalten ist . Wenn Ihr Unternehmen jedoch in die Unternehmensmanagement-Anreizregeln einbezogen werden kann, so dass es EMI-Optionen gewähren könnte (was der Fall sein kann, wenn die Gruppe insgesamt weniger als 250 Mitarbeiter und 30 Mio. Bruttovermögen haben muss), würden wir Sie auch anweisen Lesen Sie unsere EMI Anmerkung und empfehlen Sie, dass Sie einen EMI Optionsplan betrachten. Beachten Sie auch, dass die steuerliche Behandlung von Nicht-Angestellten amp nicht-Direktoren (z. B. Berater) unterscheidet sich von dem unten dargelegt. Gewährung nicht genehmigter Optionen Bei der Gewährung einer nicht genehmigten Option gibt es keine Ertragssteuer. Es besteht eine Verpflichtung für die ausgebende Gesellschaft und die britische Tochtergesellschaft, die Gewährung von Optionen an HM Revenue and Customs (HMRC) bis zum 6. Juli nach Ende des betreffenden Steuerjahres durch Einreichung einer jährlichen Rendite auf der HMRC-Website zu melden. Ausübung der Option Bei Ausübung der Option wird die Einkommenssteuer auf die Differenz zwischen dem Marktwert der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung der Option und dem Optionsausübungspreis berechnet. Zum Beispiel, wenn einem Mitarbeiter eine Option über 5.000 Aktien gewährt wird und der Optionsausübungspreis 2 beträgt und die Option ausgeübt wird, wenn die Aktien einen Marktwert von 5 haben, beträgt der steuerpflichtige Optionsgewinn (5 x 5.000) - (2 x 5.000) 15.000. Sofern keine Verpflichtungserklärungen vorliegen (siehe unten), ist die Einkommenssteuer vom Arbeitnehmer durch ihre Selbsteinschätzung für das betreffende Steuerjahr zu entrichten. Verrechnungsverpflichtungen (PAYE) Bei der Ausübung der Aktienoptionen besteht grundsätzlich Verrechnungsverpflichtung in einer börsennotierten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die von einer privat gehaltenen Gesellschaft kontrolliert wird, oder wenn Vereinbarungen für diese Gesellschaft getroffen werden Oder für sein Einkommen aufgeführt werden. Die Anteile gelten als leicht konvertierbare Vermögenswerte (RCAs). Wenn sich die Anteile in einem Privatbesitz befinden und keine Verkaufsvereinbarungen bestehen, besteht keine Verrechnungsverpflichtung. Die Einbehaltung erfolgt durch die Arbeitgebergesellschaft im Rahmen des PAYE-Systems, und wenn der Optionsinhaber nicht dafür sorgt, dass die beschäftigungsfähige Gesellschaft für die Einkommensteuer innerhalb von 90 Tagen nach dem Ende des betreffenden Steuerjahres finanziert wird, kann der Arbeitnehmer eine Steuer auf Steuerbelastung haben Durch die Mitarbeiter Steuererklärung. Es ist üblich, in der Optionsdokumentation einen Mechanismus für das Zurückhalten vorzusehen. Die Ausübung der Optionen muss bis zum 6. Juli nach Ende des jeweiligen Steuerjahres mit einer jährlichen Rendite auf der HMRC-Website erfolgen. Ausübung der Option - Nationale Versicherungsbeiträge Für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber besteht auch die Haftung des Nationalen Versicherungsbeitrages (NIC) für die Höhe des Optionsgewinns, wenn die Anteile RCAs sind. Der Satz der Beschäftigten NIC ist auch graduiert und über 42.385 ist es 2 und unterhalb dieser Grenze (mit einer Ausnahme für geringere Gewinne) ist es derzeit 12. Der Satz der Arbeitgeber NICs ist derzeit 13,8 auf die Höhe des Optionsgewinns. Es ist möglich, dass die Arbeitgeber-NIC-Haftung vom Arbeitnehmer übertragen oder erstattet wird. Dies erhöht die Gesamtsteuerpflicht für den Arbeitnehmer bei Ausübung der Option, es steht jedoch ein Einkommensteuerabzug für die Höhe des Gewinns zur Verfügung, auf den der Arbeitnehmer die Arbeitgeber-NZZ zahlt. Wenn ein Mitarbeiter zahlt die Arbeitgeber NICs und ist ein 40 Steuerzahler bedeutet dies, dass die effektive Rate der Einkommensteuer und NICs ist 50,28 nach der Erleichterung. Der effektive Steuersatz für Steuern und NICs beträgt 54,59 für Einzelpersonen, die den 45-Satz zahlen. Verkauf von Anteilen Bei der Veräußerung von Anteilen wird die Veräußerungssteuer (CGT) (für natürliche Personen, die im Steuerjahr der Veräußerung ansässig sind) auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Verkaufspreis und dem Gesamtbetrag der Anteile berechnet Der Marktwert am Tag der Ausübung der Option. Wenn eine nicht genehmigte Option ausgeübt wird und die Aktien am selben Tag verkauft werden, besteht normalerweise keine Kapitalertragsteuer. Der Arbeitnehmer kann seine CGT-Jahresvergütung (11.100 für das Steuerjahr 201516) verwenden, so dass nur die über diesen Betrag hinausgehenden Gewinne der CGT unterliegen. Gewinne werden bei 28 in dem Umfang besteuert, in dem die einzelnen steuerpflichtigen Einkünfte und Gewinne das Einkommensteuergrundsatzband von 31.785 übersteigen. Gewinne unter diesem Schwellenwert (aber oberhalb der Jahresvergütung) werden mit 18 besteuert. Hat ein Arbeitnehmer mindestens 5 Stimmrechte und 5 des Stammkapitals der Gesellschaft und hält die Anteile für mindestens ein Jahr, so kann der Arbeitnehmer Kann für Unternehmer Erleichterung, die eine effektive Rate von 10 für Gewinne bis zu einer Lebensdauer von 10 Millionen erlaubt. In Wirklichkeit kann diese Erleichterung für Mitarbeiteroptionsinhaber von begrenztem Nutzen sein. Körperschaftssteuerabzug Die beschäftigende Gesellschaft kann in der Lage sein, einen Körperschaftsteuerabzug für die Höhe des Optionsgewinns unter bestimmten Umständen zu verlangen. Wie Mitarbeiteraktienprogramme arbeiten Das am häufigsten verwendete System ist Save as You Earn (SAYE) x2013 auch bekannt als Sharesave oder Ersparnisbezogene Aktienoptionsschemata. Dieses staatlich unterstützte System wurde 1980 gestartet und bot großzügige Steuervergünstigungen an, um Mitarbeiter zu ermutigen, eine direkte Beteiligung an ihrem Unternehmen zu nehmen. HM Revenue Zahlen zeigen, dass die Zahl der Firmen, die diese Systeme anbieten, in den letzten Jahren zurückgegangen ist, aber es gibt noch mehr als 800 Unternehmen, die diesen Vorteil anbieten. Wenn Sie für ein Angebot eines SAYE arbeiten, lohnt es sich zu unterschreiben: Dies bleibt die einzige risikolose Möglichkeit, an der Börse zu investieren. Setzen Sie einfach, ist dieses Schema eine einseitige Wette: Wenn Ihr Unternehmen Aktienkurs steigt, verdienen Sie Geld, durch den Kauf von Aktien zu einem Abschlag und verkaufen sie auf. Aber wenn Aktienkurse fallen, erhalten Sie Ihr Geld zurück x2013 plus eine angemessene steuerfreie Bonus. Unter SAYE bieten die Arbeitgeber den Mitarbeitern die Möglichkeit, bis zu 250 pro Monat für drei oder fünf Jahre zu sparen. Dieses Geld wird normalerweise von Ihrem Lohn abgezogen jeden Monat. Aber innerhalb dieser Regeln sind die Unternehmen frei, ihre eigenen Leitlinien im Rahmen der Tesco-Regelung das Maximum, das gespeichert werden kann, ist nur 50 pro Monat. Am Ende der Laufzeit können die Mitarbeiter eine Option zum Erwerb von Aktien zu einem am Anfang x2013 festgesetzten Kurs ausüben, in der Regel mit einem 20% igen Rabatt auf ihren ursprünglichen Wert. Wenn am Ende des Plans die Aktien weniger wert sind als dieser Angebotspreis, können die Mitarbeiter ihr Geld zurücknehmen, mit einem Bargeldbonus. Verwandte Artikel Nach HM Revenue Regeln dies in der Regel entspricht nur mehr als sechs monatliche Zahlungen (auf dem Fünfjahresplan). Die 50-monatigen Einsparungen für fünf Jahre hätten also eine fürstliche Summe von 3.000, zu denen noch 305 hinzukommen würden. Wenn die Aktien jedoch mehr wert sind, können sie die Aktienoption ausüben und die Aktien zu einem Abschlag kaufen und verkaufen Sofort, und realisieren die Verstärkung x2013 oder halten sie für die längere Laufzeit. Sie würden ein Becher nicht sein, sich einem Angestelltanteilschema anzuschließen, wenn Ihr Arbeitgeber ein anbietet und die Marktvolatilität, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sicherlich nicht Leute weg setzen sollte, sagt Mike Warburton, ein steuerlicher Partner bei Grant Thornton. Frau Jones, die im Bridgend Extra Store arbeitet, stimmt zu. Ich habe in diesen Systemen für die letzten 13 Jahre gespeichert, und das Geld Ive hat mir geholfen, eine Karawane für meine Familie kaufen. Diese Systeme sind genauso großzügig, wie sie einmal waren, aber sie sind es immer noch wert, da Sie nicht verlieren können. Aber während die Aktienprogramme von Anfang an risikofrei sind, besteht die Möglichkeit, sauer zu werden, sobald die Aktienoption ausgeübt wurde. Peter Leach, Direktor von Killik Employee Services, sagt: Wenn Sie an den Aktien festhalten und nicht am selben Tag verkaufen, werden Sie der Marktvolatilität ausgesetzt. Er weist darauf hin, dass viele Menschen jedes Jahr in verschiedene Tranchen dieser Drei - und Fünfjahrpläne investieren. Während sie reifen, behalten sie einfach die Anteilscheine im Rahmen ihrer längerfristigen Investitionspläne. Dies kann bedeuten, dass ein unverhältnismäßiger Teil ihres Geldes in einem Unternehmen investiert wird. Einige Mitarbeiter könnten alle ihre Eier in einem Korb halten, was großartig ist, wenn der Aktienkurs steigt, kann aber katastrophal sein, wenn er fällt, sagt er. Herr Leach empfiehlt die Einziehung von Anteilen, wenn die Systeme die Investitionen über eine Reihe von Vermögenswerten ausdehnen und ausbreiten. Durch die Einzahlung in Aktien Sie nicht nur Ihr Risiko zu diversifizieren, sondern können auch sicherstellen, dass Sie alle steuerlichen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, wie z. B. Renten und Isas sind zu maximieren. Wer zu einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm beiträgt, hat die Möglichkeit, die Aktien direkt in ein Einzelsparkonto (Isa) zu überführen. Sofern dies innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen erfolgt, besteht keine Steuerpflicht. Herr Leach erklärt: Dies ist für diejenigen nützlich, die in diesen Systemen signifikant bessere Ergebnisse erzielt haben. Wenn der Gewinn mehr als 10.200 beträgt und diese Anteile sofort verkauft werden, dann werden sie für die Kapitalertragsteuer verpflichtet. Alle Gewinne über 10.200 werden mit 18 Prozent besteuert. Um dies zu vermeiden, haben Anleger die Möglichkeit, ihre Bestände stufenweise zu verkaufen, so dass sie in keinem Steuerjahr mehr als 10.200 € kristallisieren. Oder, einfacher, das Geld in eine Isa, die CGT-frei ist. Diejenigen, die ein Unternehmen auf halbem Weg durch ein SAYE verlassen, werden in den meisten Fällen ihre bisherigen Einsparungen zuzüglich Zinsen erhalten. Herr Leach sagt: Wenn Sie zurücktreten oder entlassen werden, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Aber wenn Sie überflüssig sind, oder müssen durch Krankheit zu verlassen, gibt es in der Regel die Möglichkeit, die diskontierten Aktien zu kaufen. Es gibt andere riskantere Arten von Aktien-Systemen, einschließlich Aktien-Incentive-Pläne (SIPs), vor 11 Jahren gestartet. Diese Systeme werden von fast 900 Unternehmen x2013 einschließlich Lloyds TSB, Prudential und British Land angeboten. Unter SIPs können Angestellte Anteile von ihrem Bruttogehalt kaufen, so dass 40 Prozent Rabatt für höher steuerpflichtige Personen gewährt wird. Aktien müssen in der Regel für mindestens fünf Jahre gehalten werden, bevor sie verkauft werden können. In einigen SIPs werden den Mitarbeitern auch kostenlos oder auf Buy-One-One-One-Basis Aktien zugeteilt. Offensichtlich bekommen Aktien kostenlos oder zu einem erheblichen Rabatt ist ein gutes Geschäft, aber das Risiko mit SIPs ist, dass der Mitarbeiter an der Börse von Tag eins ausgesetzt ist. Diese Risiken wurden durch das Northern Rock Debacle hervorgehoben. Schätzungsweise 85 Prozent der Banken 6.500 Mitarbeiter hatten bis zu seinem SIP unterzeichnet. Aber sobald die Bank wurde verstaatlicht diese Aktien waren wirksam wertlos. Typischerweise SIP-Systeme ermöglichen den Mitarbeitern zu investieren, ein Maximum von 1.500 oder 10 Prozent ihres Gehalts (je nachdem, was niedriger ist) pro Jahr. Aber der Vorteil dieses Schemas ist, dass es Sparer von CGT auf jeden nachfolgenden Gewinn abschirmt. Eine dritte Art von Regelung ist der Aktienoptionsplan. CSOPs stehen allen Mitarbeitern nicht zur Verfügung und werden eingesetzt, um ältere Mitarbeiter in ein Unternehmen zu integrieren. Die Arbeitgeber können bis zu 30.000 Aktien halten, die der Arbeitnehmer nach dreijähriger Beschäftigung zum ursprünglichen Preis kaufen kann, ohne eine Einkommensteuerpflicht zu begründen.

Binärer Ausdruck

Binäre Bäume Was ist ein Baum Es ist eigentlich schwer zu definieren, was wir mit einem Baum meinen, aber die Idee kann in dem folgenden Bild eines Beispielbaums mit den Kursvoraussetzungen gesehen werden. Ein Kurs mit einer Linie zu einem zweiten Kurs darunter ist Voraussetzung für den zweiten Kurs. Die Reihenfolge von links nach rechts bedeutet nichts. Wir würden immer noch den gleichen Baum, wenn 330 waren auf der rechten Seite von 310, zum Beispiel. An dieser Stelle ist es hilfreich, einige Begriffe einzuführen. Der Stammknoten (oder einfach root) ist der Knoten am oberen Rand des Baumdiagramms. In unserem Fall ist es das eine mit 110. Beachten Sie, dass in der Informatik Bäume haben ihre Wurzel an der Spitze und verzweigen sich, wie Sie nach unten Dies ist einfach die übliche Art der Zeichnung von Bäumen. Der übergeordnete Knoten eines Knotens ist derjenige, der direkt von oben mit ihm verbunden ist. In unserem Beispiel ist 111 das übergeordnete Element von 350, 230 ist das übergeordnete Element von 310, 110 hat kein übergeordnetes Element usw. Ein Kind ist ein Knoten, der direkt unter dem Startknoten verbunden ist. Somit ist 350 ein Kind von 111, 310 ist ein Kind von 230 usw. Es ist einfach das Gegenteil der Elternbeziehung. Knoten mit demselben Elternteil werden als Geschwister bezeichnet. So sind 221, 230 und 350 Geschwister in unserem Beispiel. Ein Vorgänger eines gegebenen Knotens ist entweder das übergeordnete Element, das übergeordnete Element des übergeordneten Elements, das übergeordnete Element usw. In unserem Beispiel ist 110 ein Vorfahre aller anderen Knoten im Baum. Das Gegenstück des Ahnen ist Nachkomme. Beispielsweise ist 310 ein Abkömmling von 111, aber 310 ist kein Abkömmling von 221. Die Blätter eines Baums (manchmal auch als externe Knoten bezeichnet) sind jene Knoten ohne Kinder. In unserem Beispiel sind 221, 350, 330 und 310 Blätter. Beachten Sie, dass Blätter nicht auf der untersten Ebene im Baum sein müssen. Die anderen Knoten des Baums werden als Nicht-Blätter (oder manchmal interne Knoten) bezeichnet. Man beachte, dass jeder Knoten eines Baums als der Stamm eines Teilbaums angesehen werden kann, der aus diesem Knoten und allen seinen Nachkommen besteht. Zum Beispiel ist der Teilbaum, der bei 230 verwurzelt ist, folgendermaßen: Ein Zweig ist eine Folge von Knoten, so dass der erste der Elternteil des zweiten, der zweite der Elternteil des dritten usw. ist Sequenz 111, 230, 310 ist eine Verzweigung. Die Länge eines Zweigs ist die Anzahl der durchlaufenen Liniensegmente (die um eins kleiner ist als die Anzahl der Knoten). Der obige Zweig hat Länge 2. Die Höhe eines Baumes ist die maximale Länge eines Zweigs von der Wurzel zu einem Blatt. Der obige Baum hat die Höhe 3, da der längste mögliche Zweig von Wurzel zu Blatt entweder 110, 111, 230, 310 oder 110, 111, 230, 330 ist, die beide die Länge 3 haben. Eine formalere Definition eines Baumes kann sein Wie folgt: Ein (allgemeiner) Baum besteht aus einem Satz von Knoten, der entweder leer ist oder einen Wurzelknoten hat, an den null oder mehrere Teilbäume angehängt sind. Natürlich muss ein Teilbaum selbst ein Baum sein. Das ist also eine rekursive Definition. Beachten Sie auch, dass es keine Links-nach-Rechts-Reihenfolge der Teilbäume gibt. Was ist ein binärer Baum Ein binärer Baum ist ähnlich wie ein Baum, aber nicht ganz derselbe. Für einen binären Baum kann jeder Knoten null, ein oder zwei Kinder haben. Zusätzlich wird jeder Kindknoten eindeutig als das linke Kind oder das rechte Kind identifiziert. Somit gibt es eine definitive Links-Rechts-Ordnung der Kindknoten. Auch wenn ein Knoten nur ein Kind hat, muss dieses Kind entweder als das linke Kind oder das rechte Kind identifiziert werden. Als Beispiel ist hier der binäre Ausdrucksbaum für den Ausdruck 4 5 - 3. Beachten Sie, dass ein Kind, das links von seinem Elternteil gezeichnet wird, das linke Kind sein soll und dass ein Kind, das rechts von seinem übergeordneten Element gezeichnet wird, dazu bestimmt ist Das richtige Kind sein. Das Umkehren der linken bis rechten Ordnung eines Geschwisters ergibt einen anderen binären Baum. Beispielsweise ergibt das Umkehren der unter und bei 3 verwurzelten Teilbäume den folgenden unterschiedlichen Binärbaum. Es handelt sich um den binären Ausdrucksbaum für 3 - 4 5. Was ist ein binärer Suchbaum Ein binärer Suchbaum ist ein binärer Baum, in dem die Daten in den Knoten in einer bestimmten Weise geordnet sind. Um genau zu sein, beginnend bei jedem gegebenen Knoten, müssen die Daten in jedem Knoten seines linken Teilbaums alle kleiner sein als das Element in dem gegebenen Knoten, und die Daten in irgendwelchen Knoten seines rechten Teilbaus müssen größer oder gleich den Daten sein In dem gegebenen Knoten. Natürlich bedeutet dies alles, dass die Datenelemente durch eine Art von weniger als eine Beziehung geordnet werden können. Für Zahlen kann dies natürlich getan werden. Für Zeichenfolgen wird oft alphabetische Reihenfolge verwendet. Für Datensätze wird häufig ein Vergleich verwendet, der auf einem bestimmten Feld (dem Schlüsselfeld) basiert. Im Folgenden finden Sie einen binären Suchbaum, in dem jeder Knoten einen Personennamen enthält. Nur Vornamen werden verwendet, um das Beispiel einfach zu halten. Beachten Sie, dass die Namen alphabetisch geordnet sind, so dass DAVE vor DAWN kommt, DAVID kommt vor DAWN aber nach DAVE, etc. Wie erstellt man einen binären Suchbaum in erster Linie Eine Möglichkeit, dies zu tun ist, indem Sie mit einem leeren binären Suchbaum beginnen Und das Hinzufügen der Datenelemente einzeln. Das erste Element wird zum Root. Das nächste Element wird, abhängig von der Reihenfolge, entweder in einen linken oder rechten untergeordneten Knoten platziert. Das dritte Element wird mit der Wurzel verglichen, wir gehen nach links oder nach rechts, je nach dem Ergebnis des Vergleichs usw., bis wir den Punkt dafür finden. In jedem Fall folgen wir einem Pfad von der Wurzel zu dem Punkt, an dem wir das neue Element einfügen, wobei wir das neue Element mit jedem Element in den Knoten verbinden, die entlang des Weges angetroffen werden, wobei an jedem Knoten nach links oder rechts gegangen wird, um die oben beschriebene Ordnung beizubehalten . Traversals of Binary Trees Es gibt mehrere bekannte Möglichkeiten, einen Binärbaum zu durchqueren, zu durchwandern. Wir werden drei davon betrachten. Das erste ist ein Inorder-Traversal. Dieser besteht aus drei Gesamtschritten: Durchlaufen Sie den linken Teilbaum (rekursiv), besuchen Sie den Wurzelknoten und überqueren Sie den rechten Teilbaum (rekursiv). Wenn wir einen Knoten besuchen, tun wir in der Regel einige Verarbeitung auf sie, wie das Drucken der Inhalt des Knotens. Zum Beispiel liefert ein Inorder-Traversal des obigen binären Suchbaums die Namen in dieser Reihenfolge: Beachten Sie, dass wir die Daten in aufsteigender Reihenfolge erhalten haben. Dies geschieht immer, wenn ein Inorder-Traversal eines binären Suchbaums ausgeführt wird. In der Tat, eine Art kann auf diese Weise getan werden. Einer fügt zuerst die Daten in einen binären Suchbaum ein und führt dann einen Inorderdurchlauf durch, um die Daten in aufsteigender Reihenfolge zu erhalten. Manche Leute nennen dies eine Baumart. Nun, wie genau haben wir die oben genannten Liste der Daten Im Wesentlichen haben wir dies, indem Sie die rekursive Definition für eine Inorder Traversal. Zuerst durchlaufen wir den linken Teilbaum der Wurzel, DAWN. Dieser linke Teilbaum ist derjenige, der bei DAVE verwurzelt ist. Wie können wir es durchlaufen, indem wir das gleiche dreistufige Verfahren verwenden. Wir durchqueren zuerst den linken Teilbaum, der an BETH verwurzelt ist. Natürlich müssen wir dann durch die drei Schritte auf dem Teilbaum gehen, der bei BETH verwurzelt ist. Wir beginnen, indem wir seinen linken Teilbaum durchqueren, aber er ist leer, also besuchen wir die Wurzel, BETH. Das ist das erste Datenelement, das gedruckt wird. Dann durchqueren wir den rechten Teilbaum, der an CINDI verwurzelt ist. Wir verwenden den dreistufigen Prozess darauf, aber da seine Teilbäume leer sind, drucken wir einfach den Stamm, CINDI, der die zweite Position ist gedruckt. Wir stützen uns dann auf, wo wir mit dem Teilbaum verbleiben, der bei DAVE verwurzelt ist. Wir haben nun seinen linken Teilbaum durchlaufen, also gehen wir weiter, um die Wurzel, DAVE, zu drucken und dann den rechten Teilbaum zu durchqueren. Da der rechte Teilbaum selbst leere Teilbäume hat, werden wir nur seine Wurzel, DAVID, drucken. Für den Rest dieses binären Suchbaums gehen wir in ähnlicher Weise vor. Die beiden anderen Traversals, die wir studieren werden, sind die Vororder-Traversal und die Postorder Traversal. Sie sind dem Inorder-Traversal sehr ähnlich, da sie aus denselben drei Stufen bestehen, aber leicht umgestellt werden. Der Vororderdurchlauf setzt den Schritt des Besuchens der Wurzel zuerst. Das Postorder-Traversal setzt den Schritt des Besuchs der Wurzel zuletzt. Alles andere bleibt gleich. Hier ist ein Überblick über die Schritte für alle drei unserer Traversals. Vorbestellen Traversal Besuchen Sie die root Traverse der linken Teilbaum Traverse der rechten Teilbaum Inorder traversal Traverse der linken Teilbaum Besuchen Sie die Wurzel Traverse der rechten Teilbaum Postorder-Traversal Traverse der linken Teilbaum Traversieren Sie den rechten Teilbaum Besuchen Sie die Wurzel Als Beispiel, können wir eine Postorder-Traversal der Binäre Ausdrucksbaum für 4 5 - 3, die wir früher angesehen haben. Der Baum wird der Einfachheit halber wieder gezeigt: Zuerst durchlaufen wir den linken Teilbaum des gesamten Binärbaums. Dies ist der Teilbaum, der verwurzelt ist. Dazu verwenden wir unsere drei Schritte. Wir durchqueren seinen linken Teilbaum, der zum Drucken führt 4. Dann durchqueren wir den rechten Teilbaum, der zum Drucken führt 5. Danach besuchen wir die Wurzel, Drucken. Als nächstes unterstützen wir bis zu dem, wo wir mit dem ganzen binären Baum aufgehört haben. Wir haben nun den linken Teilbaum durchquert, so dass wir den rechten Teilbaum durchqueren, drucken 3. Dann besuchen wir die Wurzel, Drucken -. Insgesamt sind wir am Ende drucken 4 5 3 -. Die Postfix-Form des Ausdrucks. Ein Postfix-Ausdruck wird entschlüsselt, indem man ihn von links nach rechts betrachtet und die Tatsache verwendet, daß jeder Operator (wie z. B.) auf die beiden vorhergehenden Werte zutrifft. Beachten Sie, dass der Traversal immer so funktioniert: Ein Postorder-Traversal eines binären Ausdrucksbaums ergibt die Postfix-Form des Ausdrucks. Sie können mit Postfix-Ausdrücken, dass einige Rechner verwenden sie vertraut sein. In der gewöhnlichen Mathematik werden wir verwendet, um Infix-Ausdrücke, wobei Operatoren wie und kommen zwischen den beiden Werten, auf die sie angewendet werden. Für die Praxis versuchen Sie eine Vororder-Durchquerung der gleichen binären Ausdrucksbaum für 4 5 - 3. Das Ergebnis sollte sein - 4 5 3. Dies ist die Präfixform des Ausdrucks, dh die Form, in der jeder binäre Operator den beiden Größen vorangeht Anzuwenden. Ein Vororder-Traversal eines binären Ausdrucksbaums gibt immer die Präfixform des Ausdrucks. Die natürliche Vermutung wäre dann, daß die Inorder-Transversale eines binären Expressionsbaumes die Infixform des Ausdrucks hervorbringen würde, aber das ist nicht ganz richtig. Mit dem obigen Ausdruck ist es wahr. Versuchen Sie jedoch den Infix-Ausdruck (12 - 3) 2. Hier werden Klammern verwendet, um anzuzeigen, dass die Subtraktion vor der Multiplikation erfolgen soll. Der binäre Ausdrucksbaum sieht folgendermaßen aus: Wie Sie überprüfen können, erzeugt ein Inorder-Traversal dieses binären Ausdrucksbaums 12 - 3 2. Dies ist die Infixform eines etwas anderen Ausdrucks, bei dem die Multiplikation vor der Subtraktion erfolgt. Das Problem ist, dass wir nicht die Klammern zurück. Es ist möglich, den Code für ein Inorder-Traversal zu ändern, so dass es immer parenthesizes Dinge, aber eine einfache Inorder Traversal gibt keine Klammern. Verwendung eines binären Suchbaums Ein binärer Suchbaum kann eine sehr nützliche Datenstruktur sein. Wir haben bereits gesehen, dass es verwendet werden kann, um eine Sortierroutine zu erstellen. Eine solche Art Routine ist normalerweise ziemlich schnell. Tatsächlich ist es Theta (n lg (n)) im Durchschnitt. Es hat jedoch einen schlechten schlimmsten Fall, nämlich wenn die Daten bereits in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sind. (Versuchen Sie es mit einer Liste von Datenelementen in der Reihenfolge und legen Sie sie eins nach dem anderen in einen binären Suchbaum. Was sieht dieser Baum aussehen Warum würde dies machen es langsam, um die Daten später zugreifen, wenn wir die Inorder Traversal) Ein weiteres Verwendet die Verwendung eines binären Suchbaums Datenpositionen zum schnellen Nachschlagen später. Im durchschnittlichen Fall ist es ziemlich schnell, ein neues Element in einen binären Baum einzufügen, denn im Durchschnitt sind die Daten relativ zufällig und der binäre Baum ist relativ buschig. (In einem solchen Baum ist bekannt, daß die Höhe des binären Baumes Theta (lg (n)) ist, so daß das Einfügen ein Theta (lg (n)) - Vorgang ist Binärbaum folgt demselben Muster, wie es verwendet wurde, wenn es eingefügt wurde. Somit ist die Suche Theta (lg (n)) im Durchschnitt. Um zum Beispiel GINA im Binärbaum oben zu sehen, vergleicht man GINA mit DAWN, dem Root. Da GINA größer ist, bewegen Sie sich zu dem richtigen Kind, MIKE. Jetzt vergleichen GINA zu MIKE. Da GINA kleiner ist, bewegen Sie sich zum linken Kind GINA. Vergleichen Sie nun GINA mit dem Element im Knoten, auch GINA, und wir sehen, dass wir ein Spiel haben. Alle Lookups sind so. Man startet an der Wurzel und folgt einem Pfad von der Wurzel zum passenden Element (oder zu einem Blatt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird). Eine zeigerbasierte Implementierung eines binären Suchbaums Es ist typisch, einen binären Suchbaum zu erstellen, indem Objekte als Knoten und Zeiger für die Verbindung der Knoten verwendet werden. Dies ist der gleiche Ansatz, den wir bei der Implementierung verketteter Listen verwendet haben. Die folgenden Dateien zeigen die Details an: Die itemtype. h-Datei stellt einfach ItemType ein. Den Typ für die Daten, die wir in unserem Binärsuchbaum speichern wollen. Dann wird bstnode. h verwendet, um die Klasse für die Knotenobjekte wie unten gezeigt einzurichten: Jeder Knoten hat ein Info-Feld, um ein Datenelement und zwei Pointer-Felder links und rechts für Zeiger auf das linke bzw. das rechte Kind zu halten. Es gibt einen Konstruktor für die Klasse mit Standardwerten von NULL für die beiden Zeigerparameter. Beachten Sie die Verwendung der Initialisierungsliste, um Element in das Info-Feld, LeftPtr in das linke Feld usw. zu kopieren. Es gibt auch eine GetInfo-Funktion, um die Daten aus einem Knotenobjekt zu extrahieren. Schließlich wird BSTNodePTr als Typname für einen Zeiger auf eines dieser Knotenobjekte eingerichtet. Die bstnode. cpp-Datei ist einfach zu folgen, so können Sie auf die bstree. h-Datei zu bewegen. Es setzt die Klasse BSTCLass wie folgt ein: Es gibt zwei Datenfelder, Count und Root. Beide privat. Count wird verwendet, um zu verfolgen, wie viele Elemente in dem binären Suchbaum platziert wurden. Root ist der Zeiger auf den Wurzelknoten des binären Suchbaums. Wie für die Klassenfunktionen gibt es private Hilfefunktionen und die öffentlich verfügbaren. Der Code für diese ist in der bstree. cpp-Datei. Die Operationen, die öffentlich zugänglich sind, sind: eine, um ein leeres binäres Suchbaumobjekt, einen Destruktor, eine Funktion zur Rückgabe der Anzahl von Elementen in dem binären Suchbaum zu konstruieren, eine Funktion, um zu ermitteln, ob der binäre Suchbaum leer ist, eine Funktion zu Fügen Sie ein neues Element ein, so dass wir nach Abschluss noch einen binären Suchbaum haben und eine Funktion, um ein Element im binären Suchbaum zu finden. Die privaten Hilfsfunktionen umfassen einen, um einen neuen Knoten (der ein gegebenes Datenelement und linke und rechte Zeiger enthält) herzustellen, eine Funktion, um den von einem Knoten verwendeten Raum freizugeben, eine Funktion, um den von den Knoten der Binärn verwendeten Raum zu löschen (Leaving es leer), eine Funktion, um den Raum freizugeben, der von einem Teilbaum verwendet wird, und eine Funktion, um zu versuchen, ein gegebenes Element in einem Teilbaum zu finden. Diese Funktion unterstützt die Funktion public Find bei der Ausführung ihrer Aufgabe. Betrachten wir nun den Code für die Klassenfunktionen. Der Konstruktor füllt ein NULL als Root und Null für den Count. Dieses Objekt repräsentiert einen leeren binären Suchbaum. Der Destruktor verwendet die ClearTree-Hilfefunktion, um alle Knoten im Baum auszulöschen. Als Destruktor wird das BSTClass-Objekt mit seinen Root - und Count-Feldern automatisch ausgelöscht. Beachten Sie, dass explizit alle außerhalb des BSTClass-Objekts verwendeten Speicherbereiche zurückgewonnen werden müssen, da diese nicht automatisch behandelt werden. Die ClearTree-Funktion funktioniert durch Aufruf der ClearSubtree-Funktion auf die Teilstruktur, die auf dem Gesamtstamm verwurzelt ist. Dadurch werden alle Knoten im binären Suchbaum gelöscht. Dann wird das Objekt gesetzt, um einen leeren binären Suchbaum richtig anzuzeigen. Der Code für die ClearSubtree-Funktion ist interessant und wird daher nachfolgend detailliert dargestellt. Man beachte, dass ihm ein Zeiger auf einen Knoten des binären Suchbaums übergeben wird, und dann folgt er einem Postorder-Traversalmuster, um alle Knoten des Teilbaums zu besuchen, der an dem gegebenen Knoten verwurzelt ist. Natürlich haben wir zwei rekursive Aufrufe zu ClearSubtree. Das Stopp-Case für die Rekursion ist, wenn wir einen NULL-Zeiger für Current haben. In solch einem Fall gibt es nichts, was getan werden muss, um den dort verwurzelten Teilbaum klar zu machen, da der Teilbaum leer ist. Warum haben wir ein Postorder-Traversal benutzt und nicht eine der anderen Transversalen Postorder wird verwendet, weil wir nur eine Wurzel loswerden können Knoten, nachdem wir alle Knoten in seinen Unterbäumen beseitigt haben. Wenn wir einen Wurzelknoten loswerden, bevor wir einen seiner Nachkommen loswerden, würden wir wahrscheinlich jeden Weg verlieren, diesen Nachkomme über unsere Hinweise zu erreichen. Die GetNode-Funktion verwendet den Konstruktor für die BSTNodeClass, um einen neuen Knoten zu erstellen. Dann wird geprüft, ob die dynamische Speicherzuordnung für diesen Knoten funktioniert. Dies ist genau das Verfahren, das wir verfolgten, als wir verknüpfte Listen implementierten. Die nächsten Klassen-Funktionen sind sehr einfach, also können Sie auf die Insert-Funktion springen. Sein Code ist unten eingefügt: Diese Funktion verwendet ein Paar von Zeigern, aktuelle Punkte auf dem Knoten, der gerade untersucht wird, und Parent, die auf den übergeordneten Knoten zeigt. Diese werden über eine Schleife vorgerückt, die den entsprechenden Vergleich des zu fügenden Elements mit dem Element am aktuellen Knoten durchführt, wobei es sich nach links oder rechts bewegt. Die Schleife wird gestoppt, wenn Current NULL ist und Parent auf den Knoten verweist, unter dem das neue Objekt platziert werden soll. Ein neuer Knoten, der das Element enthält, wird dann hergestellt und unter diesem Elternteil verbunden, entweder als das linke Kind oder das rechte Kind. Natürlich gibt es einen speziellen Fall, wenn Parent auch NULL ist. Dies bedeutet, dass Sie in einen leeren Baum einfügen und nur das Root-Feld des binären Suchbaumobjekts auf den neu hergestellten Knoten verweisen müssen. Die Suchfunktion verwendet einfach SubtreeFind. Beginnend an der Wurzel des gesamten binären Suchbaums. SubtreeFind wird als rekursive Funktion geschrieben und wird nachfolgend zur weiteren Untersuchung gezeigt: Die ersten beiden Fälle in dieser Funktion sind die Stopp-Fälle für die Rekursion. Wenn der aktuelle Zeiger NULL ist. Dann suchen wir einen leeren Baum und das Ergebnis ist, dass das Element nicht gefunden werden kann. Dies wird angezeigt, indem ein Wert von NULL zurückgegeben wird. Wenn wir eine Übereinstimmung haben, geben wir einen Zeiger auf den aktuellen Knoten zurück. Wenn der Wert, den wir suchen, kleiner als der im aktuellen Knoten ist, dann suchen wir (rekursiv) diese Knoten links Teilbaum. In ähnlicher Weise, wenn der Wert, den wir suchen, größer als die im aktuellen Knoten ist, suchen wir dann diesen Knoten rechten Unterbaum. Schließlich enthält die bsttest. cpp-Datei ein Testprogramm für eines unserer binären Suchbaumobjekte. Es fügt einfach einige Elemente in den Baum ein, versucht, einige Werte im Baum zu finden usw. Eine Tabelle, die auf einem binären Suchbaum basiert In der gleichen Weise, wie wir eine tabellbasierte Tabelle erstellt haben. Können wir eine Tabelle erstellen, die auf einem binären Suchbaum basiert. Beide Datenstrukturen erlauben es uns, Daten einzugeben und später abzurufen. Die neue Klasse (BSTTableClass) wird wiederum durch Vererbung aus der abstrakten Basisklasse RamTableBaseClass abgeleitet. Die Hauptänderung ist natürlich, dass ein BSTTableClass-Objekt ein BSTClass-Objekt (ein binärer Suchbaum) und kein ListClass-Objekt (eine verknüpfte Liste) enthält. Schauen Sie durch die folgenden Dateien, um die Details zu sehen. Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenhänge zwischen den Klassen, die beim Entwurf der obigen Software verwendet werden. Die Zeichnung enthält auch jene Klassen, die in der tabellarischen Tabelle verwendet werden, die früher entworfen wurde, da sowohl die Listenbasierte Tabelle als auch der Binärsuchbaumtyp der Tabelle von derselben abstrakten Basisklasse abgeleitet sind. Ähnliche Artikel: PowerPoint Präsentation: Sahnis Vorlesung 19 diskutiert arithmetische Ausdrücke, Postfix und Präfix Notation und Ausdruck Bäume: Folien 19ndash38 Betrachten Sie den Knoten für eine doppelt verkettete Liste: Nun ändern Sie die Links, so dass sie nicht horizontal, sondern vertikal sind. Wir können nun einen binären Ausdruck (wie wir in der normalen Arithmetik begegnen) als einen sogenannten binären Ausdrucksbaum 151 darstellen, wobei die Verknüpfungen Elternteilbeziehungen darstellen. Zum Beispiel könnte (AB) ((CD) (EF)) so dargestellt werden, dass EF bedeutet, dass E auf die F-Leistung erhöht wird: Wie im Baumstrukturverzeichnis (das Sie aus dem Dateisystem Ihres Computers kennen), ist der Einstiegspunkt Wird in diesem Fall das Quototkot 151 genannt, die Multiplikation. Der Link nach links verbindet sich mit dem Ausdruck, der der linke Operand ist, während der Link nach rechts mit dem Ausdruck verbindet, der der rechte Operand ist. Die Knoten, die keine Kinder haben (dh die Variablen A bis F), werden als quadratische Knotenknoten bezeichnet. Sie haben null Verweise für links und rechts. Wir können nun einen Weg definieren, um alle Knoten zu durchlaufen, genauso wie für eine verkettete Liste 151, die so genannte Tree Traversal. Nun haben wir jedoch das Problem, dass wir beide Wege gehen müssen. Wie immer ist Rekursion Ihr Freund. Der Punkt, an dem wir das Element für einen gegebenen Knoten verarbeiten, gibt uns verschiedene Traversals: Wenn wir es tun, sobald wir mit der Verarbeitung des Knotens beginnen, haben wir ein sogenanntes Prepre-Orderquot-Traversal. Wenn wir es tun, nachdem wir beide Kinder bearbeitet haben, haben wir ein sogenanntes Quotpost-Orderquot-Traversal. Schließlich, wenn wir es zwischen der Verarbeitung des linken Kindes und dem rechten Kind tun, haben wir eine quotin-orderquot Durchquerung. Wenn unsere einzige Aktion bei der Verarbeitung eines Knotens ist, das Element zu schreiben, bestimmt die Reihenfolge des Durchlaufs die Art des Ausdrucks, den wir ausschreiben: ein Pre-Order-Traversal schreibt, was ein Präfix-Ausdruck eine Post-Order Traversal genannt wird schreiben Einen Postfix-Ausdruck aus. Die Transformation in der Reihenfolge schreibt jedoch einen Ausdruck, der nicht notwendigerweise mit dem Ausdruck übereinstimmt (da es keine Klammern gibt). (: Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, die Methode public void inOrder (TreeNode Knoten) selbst.) Führen Sie eine Vor-Order Traversal auf dem Baum und schreiben Sie das Ergebnis. Führen Sie eine Traversierung nach dem Auftrag auf dem Baum durch und schreiben Sie das Ergebnis aus. Machen Sie eine in-Reihenfolge Traversal auf dem Baum und schreiben Sie das Ergebnis. Der Baum kann sehr einfach aus dem Präfix-Ausdruck generiert werden: Um an Baumknoten zu generieren (Rückgabe der Referenz auf den Knoten) Generieren Sie den Knoten mit Nullreferenzen nach links und rechts. Wenn das quottokenquot ein Operand ist, geben Sie einfach den Verweis auf den (Blatt-) Knoten zurück Ansonsten Rekursiv einen Baumknoten erzeugen und als linker Unterbaum verknüpfen Rekursiv einen Baumknoten erzeugen und als rechten Unterbaum verknüpfen Geben Sie den Verweis auf den resultierenden (internen ) Knoten Wenn Sie eine binäre Ausdrucksstruktur haben, können Sie die Arithmetik sehr einfach ausführen: So werten Sie einen Knoten in einem Ausdrucksbaum aus Wenn der Knoten ein Blattknoten (ein Operand) ist, geben Sie einfach den Wert zurück Ansonsten Rekursiv den linken Teilbaum auswerten und erhalten Dessen Wert Rekursiv den rechten Teilbaum auswerten und seinen Wert erhalten Führen Sie den durch den Operator angegebenen Vorgang aus und geben Sie THAT-Wert zurück. Wenn Sie einen binären Ausdrucksbaum angeben, können Sie den in Klammern stehenden Infix-Ausdruck schreiben, indem Elemente aller drei Traversals kombiniert werden: Zum Schreiben des Ausdrucks, der startet An diesem Knoten Wenn der Knoten ein Operator ist, schreiben Sie die geöffnete Klammer 151 Vorbestellungsposition Wenn ein linker untergeordneter Knoten vorhanden ist, schreiben Sie rekursiv den Infix-Ausdruck für diesen Knoten Schreiben des aktuellen Knotensymbols 151 In-order Position Wenn es einen gibt Rechter Kindknoten rekursiv den Infix-Ausdruck für diesen Knoten schreiben Wenn der Knoten ein Operator ist, schreiben Sie die enge Klammer 151 Post-Order-Position Java Code Beispiel 151 Prefix Expression Calculator ExpressionTree. java Die Expression Tree-Klasse enthält die TreeNodes-Objekte (link to Das gleiche wie eine Textdatei) 151 195 Zeilen PrefixCalc. java Der Präfixrechner, der ein ExpressionTree-Objekt ausführt (Verknüpfung mit demselben Textdatei) 151 44 Zeilen ExpressionTree. rtf Klasse Handout mit dem obigen Code als zwei Seiten von zwei - Spaltentext. PDF PrefixCalc. jar Ausführbare jar-Datei java - jar PrefixCalc. jar, die auch die oben genannten Java-Quelldateien enthält. PrefixCalc. exe Das gleiche in einem JSmooth. exe-Wrapper